Сравнение REIT с IQRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Active REIT ETF (REIT) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA).
REIT и IQRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. IQRA - это активно управляемый фонд от IndexIQ. Фонд был запущен 9 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности REIT и IQRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REIT и IQRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 5.55% | -0.55% | 7.11% | 10.01% |
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 5.25% | 12.42% | 5.58% | 2.36% |
Доходность по периодам
С начала года, REIT показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у IQRA с доходностью 5.25%.
REIT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
IQRA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REIT и IQRA
REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IQRA в 0.65%.
Доходность на риск
REIT vs. IQRA — Ранг доходности на риск
REIT
IQRA
Сравнение REIT c IQRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REIT | IQRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.08 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.52 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.46 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 6.32 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REIT | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.08 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.69 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между REIT и IQRA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIT и IQRA
Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности IQRA в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.99% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% |
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 2.83% | 2.83% | 3.53% | 2.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REIT и IQRA
Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что больше максимальной просадки IQRA в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и IQRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| REIT | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.30% | -15.70% | -13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -9.78% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -5.68% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -3.17% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.26% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности REIT и IQRA
ALPS Active REIT ETF (REIT) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) имеют волатильность 4.60% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REIT | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.41% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 7.61% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 12.89% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 12.87% | +5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 12.87% | +5.65% |