PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REIT с IQRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REIT с IQRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REIT (ALPS Active REIT ETF) and IQRA (IQ CBRE Real Assets ETF) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, REIT returned 11.03%/yr vs 10.36%/yr for IQRA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. REIT charges 0.68%/yr vs 0.65%/yr for IQRA.

Доходность

Сравнение доходности REIT и IQRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active REIT ETF (REIT) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REIT показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у IQRA с доходностью 6.85%.

REIT

1 день
1.18%
1 месяц
1.06%
С начала года
14.13%
6 месяцев
14.05%
1 год
14.82%
3 года*
11.03%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—

IQRA

1 день
0.82%
1 месяц
-2.26%
С начала года
6.85%
6 месяцев
7.15%
1 год
12.53%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REIT и IQRA

2026 (YTD)202520242023
REIT
ALPS Active REIT ETF		14.13%-0.55%7.11%10.01%
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		6.85%12.42%5.58%2.36%

Correlation

The correlation between REIT and IQRA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.87

The correlation between REIT and IQRA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REIT и IQRA

Секторы
REIT
IQRA

Недвижимость

100.0%
51.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

6.5%

Финансовые услуги

-

2.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

12.6%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

28.7%

Недвижимость

REIT
100.0%
IQRA
51.8%

Сырьевые материалы

REIT

-

IQRA

-

Коммуникационные услуги

REIT

-

IQRA
0.5%

Потребительский циклический сектор

REIT

-

IQRA
1.4%

Потребительский защитный сектор

REIT

-

IQRA
1.5%

Энергетика

REIT

-

IQRA
6.5%

Финансовые услуги

REIT

-

IQRA
2.2%

Здравоохранение

REIT

-

IQRA

-

Промышленность

REIT

-

IQRA
12.6%

Технологии

REIT

-

IQRA

-

Коммунальные услуги

REIT

-

IQRA
28.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active REIT ETF

IQ CBRE Real Assets ETF

Часто сравнивают с REIT:
REIT с VOOREIT с VTIREIT с SGOVREIT с IHGREIT с VRAIREIT с VGTREIT с SCHG
Часто сравнивают с IQRA:
IQRA с RLYIQRA с UCONIQRA с FPROIQRA с VNQIQRA с DTCRIQRA с DFGRIQRA с DFAR

Доходность на риск

REIT vs. IQRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REIT
Ранг доходности на риск REIT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IQRA
Ранг доходности на риск IQRA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQRA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQRA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQRA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQRA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQRA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REIT c IQRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REITIQRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.19

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.66

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.57

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

5.43

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REIT vs. IQRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REIT на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQRA равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REIT и IQRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REITIQRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.19

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.69

-0.29

Просадки

Сравнение просадок REIT и IQRA

Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что больше максимальной просадки IQRA в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и IQRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REITIQRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.30%

-15.70%

-13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-8.01%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.19%

-15.70%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-4.24%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-3.15%

-7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.31%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности REIT и IQRA

ALPS Active REIT ETF (REIT) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что REIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REITIQRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.51%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

8.24%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

10.55%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

12.86%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

12.86%

+5.52%

Сравнение комиссий REIT и IQRA

REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IQRA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REIT и IQRA

Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности IQRA в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		2.79%2.83%3.53%2.14%0.00%0.00%
REIT
ALPS Active REIT ETF		2.76%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%

Часто задаваемые вопросы

REIT and IQRA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REIT has higher volatility (3.96%) compared to IQRA (3.51%). In terms of maximum drawdown, REIT dropped -29.30% vs IQRA's -15.70%.

On 3-year performance, REIT leads with 11.03% vs 10.36% for IQRA. On fees, IQRA is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IQRA has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, REIT has performed better with a 11.03% return vs 10.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQRA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for REIT.

IQRA has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 2.76% for REIT.

They also come from different issuers: ALPS and IndexIQ. Their fees differ too: 0.68% for REIT and 0.65% for IQRA.

IQRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REIT и IQRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор