Сравнение REIT с DFND
REIT (ALPS Active REIT ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both exchange-traded funds - REIT is a REIT fund actively managed by ALPS, while DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index. REIT is actively managed, while DFND is passively managed. Over the past 5 years, REIT returned 4.73%/yr vs 4.54%/yr for DFND. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. REIT charges 0.68%/yr vs 1.50%/yr for DFND.
Доходность
Сравнение доходности REIT и DFND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REIT
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 16.63%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- —
DFND
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение доходности по годам REIT и DFND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 16.63% | -0.55% | 7.11% | 13.74% | -21.23% | 33.02% |
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.00% | 10.37% | 8.48% | 12.13% | -19.59% | 20.15% |
Correlation
The correlation between REIT and DFND is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2021 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between REIT and DFND has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REIT vs. DFND — Ранг доходности на риск
REIT
DFND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение REIT c DFND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REIT | DFND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.05 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 0.60 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 1.08 | +5.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REIT и DFND
Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что больше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и DFND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REIT | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.30% | -22.65% | -6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -3.44% | -3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | -12.56% | -5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | -22.65% | -6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -3.69% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -5.70% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.72% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности REIT и DFND
ALPS Active REIT ETF (REIT) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что REIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REIT | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 0.00% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 6.10% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 10.88% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 22.44% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 19.08% | -0.71% |
Сравнение комиссий REIT и DFND
REIT берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIT и DFND
Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как DFND не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.62% | 1.10% | 1.64% | 1.84% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.53% | 0.02% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.71% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REIT and DFND have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REIT has higher volatility (4.66%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, REIT dropped -29.30% vs DFND's -22.65%.
On 5-year performance, REIT leads with 4.73% vs 4.54% for DFND. On fees, REIT is cheaper at 0.68% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, REIT has performed better with a 4.73% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REIT is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.
REIT has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.62% for DFND.
REIT is categorized as REIT, while DFND is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ALPS and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.68% for REIT and 1.50% for DFND.
REIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REIT и DFND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор