Сравнение REIT с DFGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Active REIT ETF (REIT) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR).
REIT и DFGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. DFGR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности REIT и DFGR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REIT и DFGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 5.55% | -0.55% | 7.11% | 13.74% | -2.05% |
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 1.59% | 7.65% | 1.89% | 9.64% | -1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, REIT показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у DFGR с доходностью 1.59%.
REIT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
DFGR
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REIT и DFGR
REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DFGR в 0.22%.
Доходность на риск
REIT vs. DFGR — Ранг доходности на риск
REIT
DFGR
Сравнение REIT c DFGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REIT | DFGR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.41 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 0.66 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.09 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.57 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 2.20 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REIT | DFGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.41 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.38 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между REIT и DFGR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIT и DFGR
Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности DFGR в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.99% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% |
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 4.19% | 4.05% | 3.73% | 2.77% | 0.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REIT и DFGR
Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что больше максимальной просадки DFGR в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и DFGR.
Загрузка...
Показатели просадок
| REIT | DFGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.30% | -21.28% | -8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -10.85% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -6.84% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -6.55% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.80% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности REIT и DFGR
ALPS Active REIT ETF (REIT) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) имеют волатильность 4.60% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REIT | DFGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.56% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 8.35% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 14.57% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 15.53% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 15.53% | +2.99% |