PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REGL с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REGL с WTV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

REGL (ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF) and WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. REGL is passively managed, while WTV is actively managed. Over the past 5 years, REGL returned 7.41%/yr vs 13.43%/yr for WTV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. REGL charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности REGL и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REGL показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 10.06%.

REGL

1 день
0.50%
1 месяц
1.92%
С начала года
8.22%
6 месяцев
6.56%
1 год
13.68%
3 года*
12.57%
5 лет*
7.41%
10 лет*
9.68%

WTV

1 день
0.33%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.41%
1 год
22.34%
3 года*
21.29%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REGL и WTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		8.22%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%1.08%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		10.06%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.58%

Correlation

The correlation between REGL and WTV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.85

The correlation between REGL and WTV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REGL и WTV

Секторы
REGL
WTV

Финансовые услуги

31.0%
18.5%

Промышленность

15.2%
10.3%

Коммунальные услуги

13.7%
4.5%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.6%

Сырьевые материалы

9.2%
2.2%

Недвижимость

7.8%
5.4%

Здравоохранение

4.6%
7.5%

Энергетика

3.1%
6.4%

Потребительский защитный сектор

2.8%
9.9%

Технологии

1.9%
18.3%

Коммуникационные услуги

-

6.5%

Финансовые услуги

REGL
31.0%
WTV
18.5%

Промышленность

REGL
15.2%
WTV
10.3%

Коммунальные услуги

REGL
13.7%
WTV
4.5%

Потребительский циклический сектор

REGL
10.7%
WTV
10.6%

Сырьевые материалы

REGL
9.2%
WTV
2.2%

Недвижимость

REGL
7.8%
WTV
5.4%

Здравоохранение

REGL
4.6%
WTV
7.5%

Энергетика

REGL
3.1%
WTV
6.4%

Потребительский защитный сектор

REGL
2.8%
WTV
9.9%

Технологии

REGL
1.9%
WTV
18.3%

Коммуникационные услуги

REGL

-

WTV
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

WisdomTree U.S. Value Fund

Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SCHDREGL с CALFREGL с SDVYREGL с IWRREGL с TMDV
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

REGL vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REGL c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REGLWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.89

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.75

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

3.14

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

10.16

-5.75

REGL vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REGL на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа WTV равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGL и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REGL и WTV

Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что меньше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REGLWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.37%

-42.18%

+5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-7.15%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.96%

-18.49%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-19.30%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.54%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-5.03%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.20%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности REGL и WTV

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) имеют волатильность 3.57% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REGLWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.65%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

8.20%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

11.90%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

17.08%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

20.16%

-1.84%

Сравнение комиссий REGL и WTV

REGL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGL и WTV

Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности WTV в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.15%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.66%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REGL and WTV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTV has higher volatility (3.65%) compared to REGL (3.57%). In terms of maximum drawdown, REGL dropped -36.37% vs WTV's -42.18%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.43% vs 7.41% for REGL. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.43% return vs 7.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for REGL.

REGL has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.66% for WTV.

They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for REGL and 0.12% for WTV.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REGL и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор