PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REGL с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REGL с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REGL (ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - REGL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, REGL returned 9.11%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. REGL charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности REGL и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REGL показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции REGL уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 9.11% против 61.24% соответственно.

REGL

1 день
0.57%
1 месяц
-2.15%
С начала года
4.58%
6 месяцев
5.62%
1 год
10.93%
3 года*
11.11%
5 лет*
6.04%
10 лет*
9.11%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REGL и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		4.58%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%10.17%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between REGL and USD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г.

0.42

Over the past year, the correlation between REGL and USD has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов REGL и USD

Секторы
REGL
USD

Финансовые услуги

30.0%
27.8%

Промышленность

15.1%

-

Коммунальные услуги

14.5%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Сырьевые материалы

9.3%

-

Недвижимость

7.8%

-

Здравоохранение

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Энергетика

3.4%
0.0%

Технологии

2.0%
27.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

REGL
30.0%
USD
27.8%

Промышленность

REGL
15.1%
USD

-

Коммунальные услуги

REGL
14.5%
USD

-

Потребительский циклический сектор

REGL
9.6%
USD

-

Сырьевые материалы

REGL
9.3%
USD

-

Недвижимость

REGL
7.8%
USD

-

Здравоохранение

REGL
4.5%
USD

-

Потребительский защитный сектор

REGL
3.8%
USD

-

Энергетика

REGL
3.4%
USD
0.0%

Технологии

REGL
2.0%
USD
27.4%

Коммуникационные услуги

REGL

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SCHDREGL с CALFREGL с SDVYREGL с IWRREGL с TMDV
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

REGL vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REGL c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REGLUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
4.12

-3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
3.62

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.48

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

7.94

-6.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.61

22.96

-19.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REGL vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REGL на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGL и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REGLUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

4.12

-3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.89

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.89

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.49

+0.04

Просадки

Сравнение просадок REGL и USD

Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REGLUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.37%

-88.63%

+52.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-31.80%

+22.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.96%

-64.46%

+47.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-77.85%

+60.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

-77.85%

+41.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-6.07%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-32.35%

+28.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

10.98%

-7.94%

Волатильность

Сравнение волатильности REGL и USD

Текущая волатильность для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) составляет 3.63%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что REGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REGLUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

21.29%

-17.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

46.74%

-37.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

61.28%

-48.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

76.56%

-60.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

69.24%

-50.91%

Сравнение комиссий REGL и USD

REGL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGL и USD

Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.22%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

REGL and USD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to REGL (3.63%). In terms of maximum drawdown, REGL dropped -36.37% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs 9.11% for REGL. On fees, REGL is cheaper at 0.40% per year. On volatility, REGL has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs 9.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REGL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

REGL has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.23% for USD.

REGL is categorized as Mid Cap Value Equities, while USD is Leveraged Equities. REGL tracks S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Their fees differ too: 0.40% for REGL and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REGL и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор