PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REGL с USD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REGL с USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).

REGL и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности REGL и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REGL и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		3.68%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%10.17%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		-4.90%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Доходность по периодам

С начала года, REGL показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции REGL уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 9.55% против 50.62% соответственно.

REGL

1 день
0.45%
1 месяц
-5.49%
С начала года
3.68%
6 месяцев
3.27%
1 год
9.65%
3 года*
9.67%
5 лет*
6.92%
10 лет*
9.55%

USD

1 день
4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-1.21%
1 год
145.25%
3 года*
90.90%
5 лет*
44.58%
10 лет*
50.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SDVYREGL с SCHDREGL с IWRREGL с TMDVREGL с EZM
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SPYUSD с SCHDUSD с FNGO

Сравнение комиссий REGL и USD

REGL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

USD
ProShares Ultra Semiconductors
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

REGL vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REGL c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REGLUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.90

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.44

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

4.67

-3.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

12.81

-9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REGL vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REGL на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGL и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REGLUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.90

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.59

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.74

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.41

+0.12

Корреляция

Корреляция между REGL и USD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGL и USD

Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности USD в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.24%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Просадки

Сравнение просадок REGL и USD

Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и USD.

Загрузка...

Показатели просадок

REGLUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.37%

-88.63%

+52.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-31.80%

+20.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-77.85%

+60.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

-77.85%

+41.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-21.24%

+15.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-32.60%

+28.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

11.60%

-8.47%

Волатильность

Сравнение волатильности REGL и USD

Текущая волатильность для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) составляет 4.30%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что REGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REGLUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

21.67%

-17.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

48.73%

-39.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

77.08%

-60.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

76.24%

-60.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

68.85%

-50.54%