PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REGL с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REGL с UPRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

REGL и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности REGL и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REGL и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		3.68%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%10.17%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		-14.14%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Доходность по периодам

С начала года, REGL показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции REGL уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 9.55% против 25.53% соответственно.

REGL

1 день
0.45%
1 месяц
-5.49%
С начала года
3.68%
6 месяцев
3.27%
1 год
9.65%
3 года*
9.67%
5 лет*
6.92%
10 лет*
9.55%

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SDVYREGL с SCHDREGL с IWRREGL с TMDVREGL с EZM
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с SPXU

Сравнение комиссий REGL и UPRO

REGL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.

UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

REGL vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REGL c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REGLUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.63

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.21

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.06

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

4.22

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REGL vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REGL на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGL и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REGLUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.34

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.60

-0.07

Корреляция

Корреляция между REGL и UPRO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGL и UPRO

Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности UPRO в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.24%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок REGL и UPRO

Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и UPRO.

Загрузка...

Показатели просадок

REGLUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.37%

-76.82%

+40.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-33.38%

+22.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-63.94%

+46.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

-76.82%

+40.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-18.68%

+12.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-14.53%

+10.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

8.41%

-5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности REGL и UPRO

Текущая волатильность для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) составляет 4.30%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что REGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REGLUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

16.04%

-11.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

28.48%

-19.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

54.36%

-38.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

50.34%

-34.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

53.69%

-35.38%