Сравнение REGL с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
REGL и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REGL и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REGL и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 3.68% | 6.89% | 12.26% | 5.41% | -0.62% | 20.38% | 7.50% | 18.79% | -3.25% | 10.17% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, REGL показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции REGL уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 9.55% против 35.31% соответственно.
REGL
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 9.55%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REGL и TQQQ
REGL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
REGL vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
REGL
TQQQ
Сравнение REGL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REGL | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.72 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.41 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.41 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 4.28 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REGL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.72 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.20 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.54 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.65 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между REGL и TQQQ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REGL и TQQQ
Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 2.24% | 2.32% | 2.28% | 2.40% | 2.32% | 2.50% | 2.41% | 1.96% | 2.09% | 1.63% | 1.20% | 1.66% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок REGL и TQQQ
Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| REGL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.37% | -81.66% | +45.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -36.97% | +26.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | -81.66% | +64.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.37% | -81.66% | +45.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -28.08% | +21.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -18.66% | +14.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 12.13% | -9.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности REGL и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) составляет 4.30%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что REGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REGL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 19.74% | -15.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 38.50% | -29.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 67.35% | -51.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 66.53% | -50.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 65.83% | -47.52% |