PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REGL с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REGL с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REGL (ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - REGL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, REGL returned 9.11%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. REGL charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности REGL и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REGL показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции REGL превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 9.11% против -55.90% соответственно.

REGL

1 день
0.57%
1 месяц
-2.15%
С начала года
4.58%
6 месяцев
5.62%
1 год
10.93%
3 года*
11.11%
5 лет*
6.04%
10 лет*
9.11%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REGL и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		4.58%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%10.17%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between REGL and SQQQ is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г.

-0.50

Over the past year, the inverse relationship between REGL and SQQQ has weakened: their correlation has moved from -0.50 to -0.27, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов REGL и SQQQ

Секторы
REGL
SQQQ

Финансовые услуги

30.0%
97.1%

Промышленность

15.1%

-

Коммунальные услуги

14.5%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Сырьевые материалы

9.3%

-

Недвижимость

7.8%

-

Здравоохранение

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Энергетика

3.4%

-

Технологии

2.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

REGL
30.0%
SQQQ
97.1%

Промышленность

REGL
15.1%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

REGL
14.5%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

REGL
9.6%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

REGL
9.3%
SQQQ

-

Недвижимость

REGL
7.8%
SQQQ

-

Здравоохранение

REGL
4.5%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

REGL
3.8%
SQQQ

-

Энергетика

REGL
3.4%
SQQQ

-

Технологии

REGL
2.0%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

REGL

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SCHDREGL с CALFREGL с SDVYREGL с IWRREGL с TMDV
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

REGL vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REGL c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REGLSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-1.35

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
-2.57

+3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.73

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.98

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.61

-1.79

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REGL vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REGL на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGL и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REGLSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

-1.35

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.74

+1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

-0.85

+1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.88

+1.40

Просадки

Сравнение просадок REGL и SQQQ

Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REGLSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.37%

-100.00%

+63.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-65.95%

+56.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.96%

-92.38%

+75.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-97.23%

+80.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

-99.98%

+63.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-100.00%

+94.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-92.40%

+88.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

35.96%

-32.92%

Волатильность

Сравнение волатильности REGL и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) составляет 3.63%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что REGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REGLSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

13.81%

-10.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

36.46%

-27.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

47.79%

-34.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

66.61%

-50.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

66.10%

-47.77%

Сравнение комиссий REGL и SQQQ

REGL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGL и SQQQ

Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.22%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REGL and SQQQ have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to REGL (3.63%). In terms of maximum drawdown, REGL dropped -36.37% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, REGL leads with 9.11% vs -55.90% for SQQQ. On fees, REGL is cheaper at 0.40% per year. On volatility, REGL has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, REGL has performed better with a 9.11% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REGL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 2.22% for REGL.

REGL is categorized as Mid Cap Value Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. REGL tracks S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.40% for REGL and 0.95% for SQQQ.

REGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REGL и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор