PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение REGL с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REGL с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

REGL (ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - REGL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, REGL returned 9.63%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. REGL charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности REGL и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REGL показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции REGL превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 9.63% против -55.08% соответственно.

REGL

1 день
2.42%
1 месяц
4.28%
6 месяцев
7.08%
С начала года
13.19%
1 год
16.63%
3 года*
12.66%
5 лет*
8.45%
10 лет*
9.63%

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REGL и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		13.19%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%10.17%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between REGL and SQQQ is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2015 г.

-0.49

Over the past year, the inverse relationship between REGL and SQQQ has weakened: their correlation has moved from -0.49 to -0.17, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов REGL и SQQQ

Секторы
REGL
SQQQ

Финансовые услуги

31.0%
109.1%

Промышленность

15.2%

-

Коммунальные услуги

13.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Сырьевые материалы

9.2%

-

Недвижимость

7.8%

-

Здравоохранение

4.6%

-

Энергетика

3.1%

-

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Технологии

1.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

REGL
31.0%
SQQQ
109.1%

Промышленность

REGL
15.2%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

REGL
13.7%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

REGL
10.7%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

REGL
9.2%
SQQQ

-

Недвижимость

REGL
7.8%
SQQQ

-

Здравоохранение

REGL
4.6%
SQQQ

-

Энергетика

REGL
3.1%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

REGL
2.8%
SQQQ

-

Технологии

REGL
1.9%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

REGL

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SCHDREGL с CALFREGL с SDVYREGL с IWRREGL с TMDV
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

REGL vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REGL c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REGLSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
-0.98

+2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
-1.58

+3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.83

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

-0.89

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.37

-1.63

+7.00

REGL vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REGL на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGL и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REGL и SQQQ

Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REGLSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.37%

-100.00%

+63.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-61.03%

+51.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.96%

-92.51%

+75.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-97.27%

+80.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

-99.97%

+63.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-100.00%

+100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-92.76%

+88.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

33.36%

-30.26%

Волатильность

Сравнение волатильности REGL и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) составляет 3.96%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что REGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REGLSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

22.32%

-18.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

46.22%

-36.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

55.87%

-42.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

67.91%

-51.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

66.57%

-48.27%

Сравнение комиссий REGL и SQQQ

REGL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGL и SQQQ

Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.16%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REGL and SQQQ have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to REGL (3.96%). In terms of maximum drawdown, REGL dropped -36.37% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, REGL leads with 9.63% vs -55.08% for SQQQ. On fees, REGL is cheaper at 0.40% per year. On volatility, REGL has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, REGL has performed better with a 9.63% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REGL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 2.16% for REGL.

REGL is categorized as Mid Cap Value Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. REGL tracks S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.40% for REGL and 0.95% for SQQQ.

REGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REGL и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор