PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REGL с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REGL с SPSM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).

REGL и SPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности REGL и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REGL и SPSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		3.68%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%10.17%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		4.17%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%

Доходность по периодам

С начала года, REGL показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции REGL уступали акциям SPSM по среднегодовой доходности: 9.55% против 10.12% соответственно.

REGL

1 день
0.45%
1 месяц
-5.49%
С начала года
3.68%
6 месяцев
3.27%
1 год
9.65%
3 года*
9.67%
5 лет*
6.92%
10 лет*
9.55%

SPSM

1 день
0.66%
1 месяц
-4.08%
С начала года
4.17%
6 месяцев
5.65%
1 год
20.97%
3 года*
10.75%
5 лет*
4.29%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SDVYREGL с SCHDREGL с IWRREGL с TMDVREGL с EZM
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с AVUVSPSM с VIOOSPSM с DFSCX

Сравнение комиссий REGL и SPSM

REGL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.

REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Доходность на риск

REGL vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REGL c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REGLSPSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.93

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.44

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.44

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

5.80

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REGL vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REGL на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа SPSM равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGL и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REGLSPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.93

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.20

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.44

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.42

+0.11

Корреляция

Корреляция между REGL и SPSM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGL и SPSM

Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности SPSM в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.24%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.58%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Просадки

Сравнение просадок REGL и SPSM

Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что меньше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и SPSM.

Загрузка...

Показатели просадок

REGLSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.37%

-42.89%

+6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-14.82%

+3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-27.94%

+10.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

-42.89%

+6.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-5.18%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-8.02%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.68%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности REGL и SPSM

Текущая волатильность для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) составляет 4.30%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что REGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REGLSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

6.26%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

12.95%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

22.56%

-6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

21.54%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

22.97%

-4.66%