PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REGL с JHML
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REGL с JHML

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML).

REGL и JHML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. JHML - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Large Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности REGL и JHML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REGL и JHML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		3.68%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%10.17%
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		-1.33%15.91%19.84%21.16%-15.94%26.90%17.02%30.94%-6.45%21.52%

Доходность по периодам

С начала года, REGL показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у JHML с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции REGL уступали акциям JHML по среднегодовой доходности: 9.55% против 12.99% соответственно.

REGL

1 день
0.45%
1 месяц
-5.49%
С начала года
3.68%
6 месяцев
3.27%
1 год
9.65%
3 года*
9.67%
5 лет*
6.92%
10 лет*
9.55%

JHML

1 день
0.66%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
0.90%
1 год
17.77%
3 года*
16.45%
5 лет*
10.32%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

John Hancock Multifactor Large Cap ETF

Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SDVYREGL с SCHDREGL с IWRREGL с TMDVREGL с EZM
Часто сравнивают с JHML:
JHML с SPYJHML с VOOJHML с FBGRXJHML с BDGSJHML с spyJHML с IVVJHML с JHDV

Сравнение комиссий REGL и JHML

REGL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JHML в 0.29%.

REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF

Доходность на риск

REGL vs. JHML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
JHML
Ранг доходности на риск JHML: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHML: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHML: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHML: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHML: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHML: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REGL c JHML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REGLJHMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.02

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.54

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.45

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

7.24

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REGL vs. JHML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REGL на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа JHML равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGL и JHML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REGLJHMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.02

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.64

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.73

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.75

-0.22

Корреляция

Корреляция между REGL и JHML составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGL и JHML

Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности JHML в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.24%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		1.07%1.06%1.16%1.39%1.46%1.08%1.59%1.73%1.57%1.44%1.36%0.38%

Просадки

Сравнение просадок REGL и JHML

Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, примерно равная максимальной просадке JHML в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и JHML.

Загрузка...

Показатели просадок

REGLJHMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.37%

-36.13%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-12.49%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-23.47%

+6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

-36.13%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-4.77%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-4.35%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.51%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности REGL и JHML

Текущая волатильность для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) составляет 4.30%, в то время как у John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что REGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REGLJHMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

5.13%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.14%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

17.58%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

16.29%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

17.75%

+0.56%