PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение REGL с IWMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REGL с IWMW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

REGL (ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF) and IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) are both exchange-traded funds - REGL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, while IWMW is a Derivative Income fund tracking the Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, REGL returned 16.63% vs 24.63% for IWMW. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REGL charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for IWMW.

Доходность

Сравнение доходности REGL и IWMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: REGL показывает доходность 13.19%, а IWMW немного выше – 13.79%.

REGL

1 день
2.42%
1 месяц
4.28%
6 месяцев
7.08%
С начала года
13.19%
1 год
16.63%
3 года*
12.66%
5 лет*
8.45%
10 лет*
9.63%

IWMW

1 день
-0.15%
1 месяц
3.31%
6 месяцев
10.76%
С начала года
13.79%
1 год
24.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REGL и IWMW

2026 (YTD)20252024
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		13.19%6.89%9.39%
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		13.79%7.82%5.85%

Correlation

The correlation between REGL and IWMW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.66

The correlation between REGL and IWMW shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов REGL и IWMW

Секторы
REGL
IWMW

Финансовые услуги

31.0%
15.3%

Промышленность

15.2%
18.0%

Коммунальные услуги

13.7%
2.7%

Потребительский циклический сектор

10.7%
8.0%

Сырьевые материалы

9.2%
4.7%

Недвижимость

7.8%
5.9%

Здравоохранение

4.6%
16.3%

Энергетика

3.1%
5.4%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.3%

Технологии

1.9%
19.1%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

REGL
31.0%
IWMW
15.3%

Промышленность

REGL
15.2%
IWMW
18.0%

Коммунальные услуги

REGL
13.7%
IWMW
2.7%

Потребительский циклический сектор

REGL
10.7%
IWMW
8.0%

Сырьевые материалы

REGL
9.2%
IWMW
4.7%

Недвижимость

REGL
7.8%
IWMW
5.9%

Здравоохранение

REGL
4.6%
IWMW
16.3%

Энергетика

REGL
3.1%
IWMW
5.4%

Потребительский защитный сектор

REGL
2.8%
IWMW
2.3%

Технологии

REGL
1.9%
IWMW
19.1%

Коммуникационные услуги

REGL

-

IWMW
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SCHDREGL с CALFREGL с SDVYREGL с IWRREGL с TMDV
Часто сравнивают с IWMW:
IWMW с IWMIWMW с SCHDIWMW с IVVWIWMW с QQQIIWMW с SPYIWMW с IWMLIWMW с VOO

Доходность на риск

REGL vs. IWMW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REGL c IWMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REGLIWMWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.98

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.70

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

3.56

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.37

12.28

-6.91

REGL vs. IWMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REGL на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа IWMW равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGL и IWMW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REGL и IWMW

Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что больше максимальной просадки IWMW в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и IWMW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REGLIWMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.37%

-21.82%

-14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-6.94%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-3.67%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.01%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности REGL и IWMW

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что REGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REGLIWMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

2.13%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

9.28%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

12.52%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

15.88%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

15.88%

+2.42%

Сравнение комиссий REGL и IWMW

REGL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWMW в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGL и IWMW

Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности IWMW в 21.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		21.11%20.98%17.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.16%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%

Часто задаваемые вопросы

REGL and IWMW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REGL has higher volatility (3.96%) compared to IWMW (2.13%). In terms of maximum drawdown, REGL dropped -36.37% vs IWMW's -21.82%.

On 1-year performance, IWMW leads with 24.63% vs 16.63% for REGL. On fees, IWMW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IWMW has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMW has performed better with a 24.63% return vs 16.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWMW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for REGL.

IWMW has the higher dividend yield at 21.11%, compared with 2.16% for REGL.

REGL is categorized as Mid Cap Value Equities, while IWMW is Derivative Income. REGL tracks S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, while IWMW tracks Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.40% for REGL and 0.39% for IWMW.

IWMW currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REGL и IWMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор