Сравнение REGL с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и iShares Microcap ETF (IWC).
REGL и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REGL и IWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REGL и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 3.68% | 6.89% | 12.26% | 5.41% | -0.62% | 20.38% | 7.50% | 18.79% | -3.25% | 10.17% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
Доходность по периодам
С начала года, REGL показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции REGL уступали акциям IWC по среднегодовой доходности: 9.55% против 10.15% соответственно.
REGL
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 9.55%
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REGL и IWC
REGL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.
Доходность на риск
REGL vs. IWC — Ранг доходности на риск
REGL
IWC
Сравнение REGL c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REGL | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.78 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 2.42 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.30 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 3.48 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 11.21 | -7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REGL | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.78 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.11 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.42 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.28 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между REGL и IWC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REGL и IWC
Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности IWC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 2.24% | 2.32% | 2.28% | 2.40% | 2.32% | 2.50% | 2.41% | 1.96% | 2.09% | 1.63% | 1.20% | 1.66% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок REGL и IWC
Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и IWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| REGL | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.37% | -64.61% | +28.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -13.35% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | -40.68% | +23.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.37% | -47.21% | +10.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -8.27% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -15.39% | +11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 4.14% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности REGL и IWC
Текущая волатильность для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) составляет 4.30%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что REGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REGL | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 8.93% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 18.07% | -8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 26.30% | -10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 24.40% | -8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 24.30% | -5.99% |