PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение REGL с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REGL с IJR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

REGL (ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - REGL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REGL returned 9.63%/yr vs 10.86%/yr for IJR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. REGL charges 0.40%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности REGL и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REGL показывает доходность 13.19%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 23.01%. За последние 10 лет акции REGL уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 9.63% против 10.86% соответственно.

REGL

1 день
2.42%
1 месяц
4.28%
6 месяцев
7.08%
С начала года
13.19%
1 год
16.63%
3 года*
12.66%
5 лет*
8.45%
10 лет*
9.63%

IJR

1 день
0.68%
1 месяц
3.18%
6 месяцев
14.55%
С начала года
23.01%
1 год
33.63%
3 года*
14.72%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REGL и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		13.19%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%10.17%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		23.01%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between REGL and IJR is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2015 г.

0.85

The correlation between REGL and IJR shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов REGL и IJR

Секторы
REGL
IJR

Финансовые услуги

31.0%
17.3%

Промышленность

15.2%
15.6%

Коммунальные услуги

13.7%
1.7%

Потребительский циклический сектор

10.7%
12.8%

Сырьевые материалы

9.2%
4.5%

Недвижимость

7.8%
7.3%

Здравоохранение

4.6%
12.1%

Энергетика

3.1%
6.0%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.8%

Технологии

1.9%
15.4%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Финансовые услуги

REGL
31.0%
IJR
17.3%

Промышленность

REGL
15.2%
IJR
15.6%

Коммунальные услуги

REGL
13.7%
IJR
1.7%

Потребительский циклический сектор

REGL
10.7%
IJR
12.8%

Сырьевые материалы

REGL
9.2%
IJR
4.5%

Недвижимость

REGL
7.8%
IJR
7.3%

Здравоохранение

REGL
4.6%
IJR
12.1%

Энергетика

REGL
3.1%
IJR
6.0%

Потребительский защитный сектор

REGL
2.8%
IJR
3.8%

Технологии

REGL
1.9%
IJR
15.4%

Коммуникационные услуги

REGL

-

IJR
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SCHDREGL с CALFREGL с SDVYREGL с IWRREGL с TMDV
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJHIJR с IJSIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

REGL vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REGL c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REGLIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.94

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.85

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

3.89

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.37

13.04

-7.67

REGL vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REGL на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа IJR равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGL и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REGL и IJR

Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REGLIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.37%

-58.15%

+21.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-8.68%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.96%

-28.02%

+11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-28.02%

+11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

-44.36%

+7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.78%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-9.24%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.59%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности REGL и IJR

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 3.96% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REGLIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.94%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

12.00%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

17.41%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

21.34%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

22.84%

-4.54%

Сравнение комиссий REGL и IJR

REGL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGL и IJR

Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности IJR в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.12%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.16%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%

Часто задаваемые вопросы

REGL and IJR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REGL has higher volatility (3.96%) compared to IJR (3.94%). In terms of maximum drawdown, REGL dropped -36.37% vs IJR's -58.15%.

On 10-year performance, IJR leads with 10.86% vs 9.63% for REGL. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJR has performed better with a 10.86% return vs 9.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for REGL.

REGL has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.12% for IJR.

REGL is categorized as Mid Cap Value Equities, while IJR is Small Cap Blend Equities. REGL tracks S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.40% for REGL and 0.06% for IJR.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REGL и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор