PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REGL с FVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REGL с FVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REGL (ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF) and FVD (First Trust Value Line Dividend Index Fund) are both Mid Cap Value Equities funds - REGL tracks the S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index while FVD tracks the Value Line Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REGL returned 9.12%/yr vs 8.30%/yr for FVD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. REGL charges 0.40%/yr vs 0.61%/yr for FVD.

Доходность

Сравнение доходности REGL и FVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REGL показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у FVD с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции REGL превзошли акции FVD по среднегодовой доходности: 9.12% против 8.30% соответственно.

REGL

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.06%
С начала года
3.98%
6 месяцев
4.90%
1 год
9.25%
3 года*
10.42%
5 лет*
5.92%
10 лет*
9.12%

FVD

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.04%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.80%
1 год
6.84%
3 года*
8.25%
5 лет*
5.20%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REGL и FVD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		3.98%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%10.17%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.21%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%26.58%-3.49%12.51%

Correlation

The correlation between REGL and FVD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г.

0.87

The correlation between REGL and FVD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REGL и FVD

Секторы
REGL
FVD

Финансовые услуги

30.0%
19.1%

Промышленность

15.1%
14.2%

Коммунальные услуги

14.5%
18.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
5.6%

Сырьевые материалы

9.3%
2.1%

Недвижимость

7.8%
8.1%

Здравоохранение

4.5%
7.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
11.6%

Энергетика

3.4%
4.0%

Технологии

2.0%
6.1%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Финансовые услуги

REGL
30.0%
FVD
19.1%

Промышленность

REGL
15.1%
FVD
14.2%

Коммунальные услуги

REGL
14.5%
FVD
18.4%

Потребительский циклический сектор

REGL
9.6%
FVD
5.6%

Сырьевые материалы

REGL
9.3%
FVD
2.1%

Недвижимость

REGL
7.8%
FVD
8.1%

Здравоохранение

REGL
4.5%
FVD
7.8%

Потребительский защитный сектор

REGL
3.8%
FVD
11.6%

Энергетика

REGL
3.4%
FVD
4.0%

Технологии

REGL
2.0%
FVD
6.1%

Коммуникационные услуги

REGL

-

FVD
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

First Trust Value Line Dividend Index Fund

Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SCHDREGL с CALFREGL с SDVYREGL с IWRREGL с TMDV
Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с HDVFVD с VYMFVD с HERDFVD с SPHDFVD с VOO

Доходность на риск

REGL vs. FVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REGL c FVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REGLFVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.72

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.12

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

0.95

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

2.58

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REGL vs. FVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REGL на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVD равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGL и FVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REGLFVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.41

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.58

-0.05

Просадки

Сравнение просадок REGL и FVD

Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что меньше максимальной просадки FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и FVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REGLFVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.37%

-51.00%

+14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-7.23%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.96%

-11.97%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-16.41%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

-35.25%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-5.96%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-5.44%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.66%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности REGL и FVD

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что REGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REGLFVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.62%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

6.73%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

9.50%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

12.76%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

15.44%

+2.89%

Сравнение комиссий REGL и FVD

REGL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FVD в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGL и FVD

Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности FVD в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.31%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.24%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%

Часто задаваемые вопросы

REGL and FVD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REGL has higher volatility (3.65%) compared to FVD (2.62%). In terms of maximum drawdown, REGL dropped -36.37% vs FVD's -51.00%.

On 10-year performance, REGL leads with 9.12% vs 8.30% for FVD. On fees, REGL is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FVD has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, REGL has performed better with a 9.12% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REGL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.61% for FVD.

FVD has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 2.24% for REGL.

REGL tracks S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, while FVD tracks Value Line Dividend Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for REGL and 0.61% for FVD.

FVD currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REGL и FVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор