Сравнение REGL с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
REGL и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности REGL и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REGL и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 3.68% | 6.89% | 12.26% | 5.41% | -0.62% | 5.27% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, REGL показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
REGL
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 9.55%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REGL и BITO
REGL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
REGL vs. BITO — Ранг доходности на риск
REGL
BITO
Сравнение REGL c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REGL | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | -0.52 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | -0.50 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.94 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.42 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | -0.89 | +4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REGL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | -0.52 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.08 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между REGL и BITO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REGL и BITO
Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 2.24% | 2.32% | 2.28% | 2.40% | 2.32% | 2.50% | 2.41% | 1.96% | 2.09% | 1.63% | 1.20% | 1.66% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REGL и BITO
Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| REGL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.37% | -77.86% | +41.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -50.05% | +39.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -46.75% | +40.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -36.57% | +32.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 23.73% | -20.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности REGL и BITO
Текущая волатильность для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) составляет 4.30%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что REGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REGL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 12.84% | -8.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 36.71% | -27.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 45.32% | -29.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 55.77% | -39.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 55.77% | -37.46% |