Сравнение REET с VTI
REET (iShares Global REIT ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - REET is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REET returned 4.50%/yr vs 15.02%/yr for VTI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REET charges 0.14%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности REET и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REET показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 9.62%. За последние 10 лет акции REET уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.50% против 15.02% соответственно.
REET
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 4.50%
VTI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 9.62%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 26.27%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 15.02%
Сравнение доходности по годам REET и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 12.42% | 7.97% | 2.65% | 10.28% | -24.10% | 32.43% | -10.48% | 24.42% | -5.27% | 7.48% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 9.62% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between REET and VTI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2014 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between REET and VTI has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REET vs. VTI — Ранг доходности на риск
REET
VTI
Сравнение REET c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REET | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.79 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 12.52 | -6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REET и VTI
Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REET | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -55.45% | +10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -8.92% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.02% | -19.30% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -25.36% | -6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -35.00% | -9.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.14% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -8.02% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 1.99% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности REET и VTI
Текущая волатильность для iShares Global REIT ETF (REET) составляет 4.16%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что REET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REET | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.50% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 9.82% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 12.64% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 17.47% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 18.33% | +0.52% |
Сравнение комиссий REET и VTI
REET берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REET и VTI
Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности VTI в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 3.29% | 3.67% | 3.64% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
REET and VTI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTI has higher volatility (4.50%) compared to REET (4.16%). In terms of maximum drawdown, REET dropped -44.59% vs VTI's -55.45%.
On 10-year performance, VTI leads with 15.02% vs 4.50% for REET. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, REET has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.02% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.14% for REET.
REET has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 1.03% for VTI.
REET is categorized as REIT, while VTI is Large Cap Blend Equities. REET tracks FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.14% for REET and 0.03% for VTI.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REET и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор