PortfoliosLab logo
Сравнение REET с REM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REET и REM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности REET и REM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global REIT ETF (REET) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.63%
16.01%
REET
REM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REET:

0.61

REM:

0.09

Коэф-т Сортино

REET:

0.94

REM:

0.26

Коэф-т Омега

REET:

1.12

REM:

1.04

Коэф-т Кальмара

REET:

0.45

REM:

0.05

Коэф-т Мартина

REET:

1.75

REM:

0.35

Индекс Язвы

REET:

5.86%

REM:

5.69%

Дневная вол-ть

REET:

16.83%

REM:

20.90%

Макс. просадка

REET:

-44.59%

REM:

-74.72%

Текущая просадка

REET:

-13.97%

REM:

-32.62%

Доходность по периодам

С начала года, REET показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у REM с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции REET превзошли акции REM по среднегодовой доходности: 2.88% против 1.09% соответственно.


REET

С начала года

0.14%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

-5.70%

1 год

11.27%

5 лет

7.76%

10 лет

2.88%

REM

С начала года

-1.87%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-4.35%

1 год

3.73%

5 лет

9.45%

10 лет

1.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REET и REM

REET берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии REM в 0.48%.


График комиссии REM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
REM: 0.48%
График комиссии REET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
REET: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REET и REM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REET
Ранг риск-скорректированной доходности REET, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REET, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

REM
Ранг риск-скорректированной доходности REM, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REET c REM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа REET, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
REET: 0.61
REM: 0.09
Коэффициент Сортино REET, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
REET: 0.94
REM: 0.26
Коэффициент Омега REET, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
REET: 1.12
REM: 1.04
Коэффициент Кальмара REET, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
REET: 0.45
REM: 0.05
Коэффициент Мартина REET, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
REET: 1.75
REM: 0.35

Показатель коэффициента Шарпа REET на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа REM равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REET и REM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.09
REET
REM

Дивиденды

Сравнение дивидендов REET и REM

Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности REM в 9.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REET
iShares Global REIT ETF
3.62%3.63%3.27%2.42%3.18%2.64%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%2.12%
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
9.82%9.61%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%14.53%

Просадки

Сравнение просадок REET и REM

Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки REM в -74.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и REM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.97%
-31.08%
REET
REM

Волатильность

Сравнение волатильности REET и REM

Текущая волатильность для iShares Global REIT ETF (REET) составляет 10.06%, в то время как у iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) волатильность равна 13.24%. Это указывает на то, что REET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.06%
13.24%
REET
REM