PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REET с REM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REET с REM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REET (iShares Global REIT ETF) and REM (iShares Mortgage Real Estate ETF) are both REIT funds from iShares - REET tracks the FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index while REM tracks the FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REET returned 3.99%/yr vs 2.55%/yr for REM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REET charges 0.14%/yr vs 0.48%/yr for REM.

Доходность

Сравнение доходности REET и REM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global REIT ETF (REET) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REET показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у REM с доходностью -2.10%. За последние 10 лет акции REET превзошли акции REM по среднегодовой доходности: 3.99% против 2.55% соответственно.

REET

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.74%
С начала года
8.07%
6 месяцев
7.69%
1 год
12.24%
3 года*
9.19%
5 лет*
2.22%
10 лет*
3.99%

REM

1 день
-1.24%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
-2.10%
1 год
11.53%
3 года*
8.00%
5 лет*
-2.48%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REET и REM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REET
iShares Global REIT ETF		8.07%7.97%2.65%10.28%-24.10%32.43%-10.48%24.42%-5.27%7.48%
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF		-2.10%13.30%-1.00%14.43%-27.56%16.14%-19.99%21.34%-3.09%18.43%

Correlation

The correlation between REET and REM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2014 г.

0.63

The correlation between REET and REM has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REET и REM

Секторы
REET
REM

Недвижимость

99.8%
97.2%

Финансовые услуги

0.2%
2.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

REET
99.8%
REM
97.2%

Финансовые услуги

REET
0.2%
REM
2.4%

Сырьевые материалы

REET

-

REM

-

Коммуникационные услуги

REET

-

REM

-

Потребительский циклический сектор

REET

-

REM

-

Потребительский защитный сектор

REET

-

REM

-

Энергетика

REET

-

REM

-

Здравоохранение

REET

-

REM

-

Промышленность

REET

-

REM

-

Технологии

REET

-

REM

-

Коммунальные услуги

REET

-

REM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global REIT ETF

iShares Mortgage Real Estate ETF

Часто сравнивают с REET:
REET с VNQREET с VNQIREET с XLREREET с USRTREET с SCHHREET с RWOREET с FREL
Часто сравнивают с REM:
REM с MORTREM с VNQREM с IYRREM с NLYREM с OREM с QQQREM с GAL

Доходность на риск

REET vs. REM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REET
Ранг доходности на риск REET: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 3232
Ранг коэф-та Мартина
REM
Ранг доходности на риск REM: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REM: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REM: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REET c REM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REETREMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.69

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
1.04

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

0.81

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

2.33

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REET vs. REM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REET на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа REM равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REET и REM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REETREMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.69

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.11

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.09

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.05

+0.29

Просадки

Сравнение просадок REET и REM

Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки REM в -74.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и REM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REETREMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-74.73%

+30.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-14.25%

+5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-21.91%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-43.31%

+11.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-68.52%

+23.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-23.85%

+21.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-38.35%

+28.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

4.95%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности REET и REM

iShares Global REIT ETF (REET) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) имеют волатильность 3.79% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REETREMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.81%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

13.01%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

16.85%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

23.57%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

28.27%

-9.43%

Сравнение комиссий REET и REM

REET берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии REM в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REET и REM

Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности REM в 9.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REET
iShares Global REIT ETF		3.42%3.67%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF		9.19%8.70%9.61%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%

Часто задаваемые вопросы

REET and REM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REM has higher volatility (3.81%) compared to REET (3.79%). In terms of maximum drawdown, REET dropped -44.59% vs REM's -74.73%.

On 10-year performance, REET leads with 3.99% vs 2.55% for REM. On fees, REET is cheaper at 0.14% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, REET has performed better with a 3.99% return vs 2.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REET is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.48% for REM.

REM has the higher dividend yield at 9.19%, compared with 3.42% for REET.

REET tracks FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index, while REM tracks FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Their fees differ too: 0.14% for REET and 0.48% for REM.

REET currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REET и REM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор