Сравнение REET с REM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global REIT ETF (REET) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM).
REET и REM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г.. REM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REET и REM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REET и REM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 2.31% | 7.97% | 2.65% | 10.28% | -24.10% | 32.43% | -10.48% | 24.42% | -5.27% | 7.48% |
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | -2.83% | 13.30% | -1.00% | 14.43% | -27.56% | 16.14% | -19.99% | 21.34% | -3.09% | 18.43% |
Доходность по периодам
С начала года, REET показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у REM с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции REET превзошли акции REM по среднегодовой доходности: 3.57% против 3.23% соответственно.
REET
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 3.57%
REM
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- 3.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REET и REM
REET берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии REM в 0.48%.
Доходность на риск
REET vs. REM — Ранг доходности на риск
REET
REM
Сравнение REET c REM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REET | REM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.22 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.43 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.29 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 0.81 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REET | REM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.22 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.07 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.11 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.05 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между REET и REM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REET и REM
Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности REM в 9.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 3.62% | 3.67% | 3.64% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% |
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 9.25% | 8.70% | 9.61% | 9.46% | 11.13% | 7.29% | 7.72% | 8.16% | 10.00% | 9.97% | 10.03% | 11.99% |
Просадки
Сравнение просадок REET и REM
Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки REM в -74.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и REM.
Загрузка...
Показатели просадок
| REET | REM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -74.73% | +30.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -14.38% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -43.31% | +11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -68.52% | +23.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -24.42% | +17.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | -38.50% | +28.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 5.24% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности REET и REM
Текущая волатильность для iShares Global REIT ETF (REET) составляет 4.74%, в то время как у iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что REET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REET | REM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 7.75% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 12.82% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 21.02% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 23.56% | -6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 28.22% | -9.39% |