PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REET с ICF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности REET и ICF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global REIT ETF (REET) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REET и ICF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REET
iShares Global REIT ETF
2.31%7.97%2.65%10.28%-24.10%32.43%-10.48%24.42%-5.27%7.48%
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
4.61%1.85%5.30%10.36%-26.12%44.17%-5.43%25.48%-2.55%4.90%

Доходность по периодам

С начала года, REET показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у ICF с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции REET уступали акциям ICF по среднегодовой доходности: 3.57% против 4.76% соответственно.


REET

1 день
0.99%
1 месяц
-6.30%
С начала года
2.31%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.44%
3 года*
7.14%
5 лет*
2.84%
10 лет*
3.57%

ICF

1 день
0.57%
1 месяц
-5.82%
С начала года
4.61%
6 месяцев
2.42%
1 год
3.70%
3 года*
6.75%
5 лет*
3.76%
10 лет*
4.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global REIT ETF

iShares Cohen & Steers REIT ETF

Сравнение комиссий REET и ICF

REET берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ICF в 0.34%.


Доходность на риск

REET vs. ICF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REET
Ранг доходности на риск REET: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 3333
Ранг коэф-та Мартина

ICF
Ранг доходности на риск ICF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REET c ICF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REETICFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.23

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.42

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.06

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

0.33

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

1.20

+1.84

REET vs. ICF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REET на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа ICF равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REET и ICF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


REETICFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.23

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.20

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.23

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.30

-0.08

Корреляция

Корреляция между REET и ICF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REET и ICF

Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности ICF в 2.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REET
iShares Global REIT ETF
3.62%3.67%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
2.66%2.88%2.66%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.21%3.30%

Просадки

Сравнение просадок REET и ICF

Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки ICF в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и ICF.


Загрузка...

Показатели просадок


REETICFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-76.74%

+32.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-11.77%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-34.74%

+2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-40.22%

-4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-8.53%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-14.26%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.26%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности REET и ICF

iShares Global REIT ETF (REET) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что REET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


REETICFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

4.51%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

9.63%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

16.31%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

18.90%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

20.58%

-1.75%