PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REET с HAUZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REET с HAUZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global REIT ETF (REET) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ).

REET и HAUZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г.. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности REET и HAUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global REIT ETF (REET) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REET и HAUZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REET
iShares Global REIT ETF		2.31%7.97%2.65%10.28%-24.10%32.43%-10.48%24.42%-5.27%7.48%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-1.42%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%

Доходность по периодам

С начала года, REET показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у HAUZ с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции REET уступали акциям HAUZ по среднегодовой доходности: 3.57% против 3.92% соответственно.

REET

1 день
0.99%
1 месяц
-6.30%
С начала года
2.31%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.44%
3 года*
7.14%
5 лет*
2.84%
10 лет*
3.57%

HAUZ

1 день
1.26%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.54%
1 год
17.11%
3 года*
7.28%
5 лет*
0.10%
10 лет*
3.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global REIT ETF

Xtrackers International Real Estate ETF

Часто сравнивают с REET:
REET с VNQREET с VNQIREET с XLREREET с USRTREET с SCHHREET с RWOREET с FREL
Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с NUREHAUZ с SCHHHAUZ с RESGXHAUZ с XLREHAUZ с SCHF

Сравнение комиссий REET и HAUZ

REET берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

REET
iShares Global REIT ETF
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF

Доходность на риск

REET vs. HAUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REET
Ранг доходности на риск REET: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REET c HAUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REETHAUZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.15

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.64

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.26

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

5.27

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REET vs. HAUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REET на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа HAUZ равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REET и HAUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REETHAUZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.15

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.01

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.23

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.18

+0.04

Корреляция

Корреляция между REET и HAUZ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REET и HAUZ

Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности HAUZ в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REET
iShares Global REIT ETF		3.62%3.67%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.52%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%

Просадки

Сравнение просадок REET и HAUZ

Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, что больше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и HAUZ.

Загрузка...

Показатели просадок

REETHAUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-39.51%

-5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-14.08%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-34.52%

+2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-39.51%

-5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-10.62%

+4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-11.80%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.38%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности REET и HAUZ

Текущая волатильность для iShares Global REIT ETF (REET) составляет 4.74%, в то время как у Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что REET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REETHAUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

6.62%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

10.00%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

14.89%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

15.76%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

16.92%

+1.91%