PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RECS с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RECS с SPYG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RECS (Columbia Research Enhanced Core ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - RECS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RECS returned 10.17%/yr vs 17.54%/yr for SPYG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. RECS charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности RECS и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RECS показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции RECS уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 10.17% против 17.54% соответственно.

RECS

1 день
0.20%
1 месяц
1.96%
6 месяцев
7.93%
С начала года
9.33%
1 год
21.22%
3 года*
20.63%
5 лет*
14.04%
10 лет*
10.17%

SPYG

1 день
-1.66%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
10.35%
С начала года
10.85%
1 год
22.88%
3 года*
24.76%
5 лет*
13.86%
10 лет*
17.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RECS и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		9.33%19.30%26.27%23.19%-14.39%32.73%15.35%-0.93%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		10.85%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Correlation

The correlation between RECS and SPYG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2001 г.

0.44

Over the past year, RECS and SPYG have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов RECS и SPYG

Секторы
RECS
SPYG

Технологии

36.5%
52.0%

Финансовые услуги

11.9%
8.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.9%

Потребительский циклический сектор

10.3%
8.5%

Здравоохранение

9.0%
6.2%

Промышленность

6.6%
5.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
1.0%

Энергетика

3.6%
0.1%

Недвижимость

2.3%
0.6%

Коммунальные услуги

2.2%
1.2%

Сырьевые материалы

2.2%
0.4%

Технологии

RECS
36.5%
SPYG
52.0%

Финансовые услуги

RECS
11.9%
SPYG
8.9%

Коммуникационные услуги

RECS
10.9%
SPYG
15.9%

Потребительский циклический сектор

RECS
10.3%
SPYG
8.5%

Здравоохранение

RECS
9.0%
SPYG
6.2%

Промышленность

RECS
6.6%
SPYG
5.2%

Потребительский защитный сектор

RECS
4.6%
SPYG
1.0%

Энергетика

RECS
3.6%
SPYG
0.1%

Недвижимость

RECS
2.3%
SPYG
0.6%

Коммунальные услуги

RECS
2.2%
SPYG
1.2%

Сырьевые материалы

RECS
2.2%
SPYG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Core ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с RECS:
RECS с VOORECS с CREDRECS с SPYRECS с SPHQRECS с PRFRECS с IUSRECS с RUNN
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV

Доходность на риск

RECS vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RECS c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RECSSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.31

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.86

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.67

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

6.38

+3.67

RECS vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RECS на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа SPYG равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RECS и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RECS и SPYG

Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RECSSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-67.63%

+33.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-13.76%

+4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-22.14%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-32.67%

+10.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

-32.67%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.65%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-24.23%

+22.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.59%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RECS и SPYG

Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) составляет 2.96%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что RECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RECSSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

5.72%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

14.41%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

17.57%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

21.43%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

20.74%

-4.47%

Сравнение комиссий RECS и SPYG

RECS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RECS и SPYG

Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности SPYG в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		1.02%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.49%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

RECS and SPYG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (5.72%) compared to RECS (2.96%). In terms of maximum drawdown, RECS dropped -34.29% vs SPYG's -67.63%.

On 10-year performance, SPYG leads with 17.54% vs 10.17% for RECS. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, RECS has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 17.54% return vs 10.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for RECS.

RECS has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.49% for SPYG.

RECS is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. RECS tracks Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and State Street. Their fees differ too: 0.15% for RECS and 0.04% for SPYG.

RECS currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RECS и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор