PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RECS с RSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RECS с RSP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

RECS и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RECS - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RECS и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RECS и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		-3.89%19.30%26.27%23.19%-14.39%32.73%15.35%-0.93%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		0.94%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Доходность по периодам

С начала года, RECS показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции RECS уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 8.76% против 11.21% соответственно.

RECS

1 день
0.69%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-1.83%
1 год
19.12%
3 года*
19.05%
5 лет*
13.07%
10 лет*
8.76%

RSP

1 день
0.32%
1 месяц
-5.49%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.11%
1 год
12.90%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.88%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Core ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с RECS:
RECS с VOORECS с CREDRECS с SPYRECS с SPHQRECS с PRFRECS с SPGPRECS с RUNN
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Сравнение комиссий RECS и RSP

RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF

Доходность на риск

RECS vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RECS c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RECSRSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.75

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.17

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.04

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

4.64

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RECS vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RECS на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RECS и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RECSRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.75

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.49

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.55

-0.21

Корреляция

Корреляция между RECS и RSP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RECS и RSP

Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности RSP в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		1.16%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.62%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок RECS и RSP

Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и RSP.

Загрузка...

Показатели просадок

RECSRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-59.92%

+25.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-12.54%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-21.38%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

-39.04%

+4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-5.66%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-6.69%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.80%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RECS и RSP

Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что RECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RECSRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.40%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

8.84%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

17.16%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

16.20%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

18.36%

-2.22%