PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RECS с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RECS с IUSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RECS (Columbia Research Enhanced Core ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - RECS tracks the Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index while IUSG tracks the Russell 3000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RECS returned 9.89%/yr vs 17.88%/yr for IUSG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. RECS charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности RECS и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RECS показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 14.08%. За последние 10 лет акции RECS уступали акциям IUSG по среднегодовой доходности: 9.89% против 17.88% соответственно.

RECS

1 день
-0.75%
1 месяц
4.11%
С начала года
6.61%
6 месяцев
6.84%
1 год
25.02%
3 года*
21.66%
5 лет*
14.04%
10 лет*
9.89%

IUSG

1 день
-0.89%
1 месяц
7.35%
С начала года
14.08%
6 месяцев
13.91%
1 год
33.89%
3 года*
27.59%
5 лет*
15.69%
10 лет*
17.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RECS и IUSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		6.61%19.30%26.27%23.19%-14.39%32.73%15.35%-0.93%0.00%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		14.08%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%

Correlation

The correlation between RECS and IUSG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2001 г.

0.44

Over the past year, RECS and IUSG have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов RECS и IUSG

Секторы
RECS
IUSG

Технологии

33.6%
48.0%

Финансовые услуги

13.2%
8.8%

Коммуникационные услуги

11.0%
17.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.3%

Здравоохранение

9.9%
6.2%

Промышленность

6.7%
7.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
1.0%

Энергетика

3.4%
0.2%

Недвижимость

2.3%
0.9%

Коммунальные услуги

2.2%
0.5%

Сырьевые материалы

2.1%
0.5%

Технологии

RECS
33.6%
IUSG
48.0%

Финансовые услуги

RECS
13.2%
IUSG
8.8%

Коммуникационные услуги

RECS
11.0%
IUSG
17.1%

Потребительский циклический сектор

RECS
10.6%
IUSG
9.3%

Здравоохранение

RECS
9.9%
IUSG
6.2%

Промышленность

RECS
6.7%
IUSG
7.5%

Потребительский защитный сектор

RECS
5.0%
IUSG
1.0%

Энергетика

RECS
3.4%
IUSG
0.2%

Недвижимость

RECS
2.3%
IUSG
0.9%

Коммунальные услуги

RECS
2.2%
IUSG
0.5%

Сырьевые материалы

RECS
2.1%
IUSG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Core ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с RECS:
RECS с VOORECS с SPYRECS с CREDRECS с SPHQRECS с PRFRECS с IUSRECS с SPGP
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

RECS vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RECS c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RECSIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.17

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.93

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.61

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

11.09

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RECS vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RECS на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSG равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RECS и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RECSIUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.17

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.76

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.88

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.38

-0.01

Просадки

Сравнение просадок RECS и IUSG

Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RECSIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-63.41%

+29.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-13.07%

+4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-22.28%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-32.21%

+10.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

-32.35%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.98%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-21.44%

+20.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.06%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RECS и IUSG

Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) составляет 2.97%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что RECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RECSIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.23%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

12.23%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

15.72%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

20.87%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

20.40%

-4.18%

Сравнение комиссий RECS и IUSG

RECS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RECS и IUSG

Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности IUSG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.47%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		1.04%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RECS and IUSG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUSG has higher volatility (4.23%) compared to RECS (2.97%). In terms of maximum drawdown, RECS dropped -34.29% vs IUSG's -63.41%.

On 10-year performance, IUSG leads with 17.88% vs 9.89% for RECS. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, RECS has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IUSG has performed better with a 17.88% return vs 9.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for RECS.

RECS has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.47% for IUSG.

RECS tracks Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index, while IUSG tracks Russell 3000 Growth Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and iShares. Their fees differ too: 0.15% for RECS and 0.04% for IUSG.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RECS и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор