PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RECS с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RECS с ITOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

RECS и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RECS - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RECS и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RECS и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		-3.89%19.30%26.27%23.19%-14.39%32.73%15.35%-0.93%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		-3.31%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Доходность по периодам

С начала года, RECS показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции RECS уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 8.76% против 13.65% соответственно.

RECS

1 день
0.69%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-1.83%
1 год
19.12%
3 года*
19.05%
5 лет*
13.07%
10 лет*
8.76%

ITOT

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.32%
1 год
18.51%
3 года*
18.11%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Core ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с RECS:
RECS с VOORECS с CREDRECS с SPYRECS с SPHQRECS с PRFRECS с SPGPRECS с RUNN
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Сравнение комиссий RECS и ITOT

RECS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Доходность на риск

RECS vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RECS c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RECSITOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.00

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.52

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.53

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

7.25

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RECS vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RECS на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RECS и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RECSITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.00

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.61

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.75

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.54

-0.20

Корреляция

Корреляция между RECS и ITOT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RECS и ITOT

Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности ITOT в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		1.16%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.12%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Просадки

Сравнение просадок RECS и ITOT

Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и ITOT.

Загрузка...

Показатели просадок

RECSITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-55.20%

+20.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-12.34%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-25.36%

+3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

-35.00%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-5.51%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-7.02%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.61%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RECS и ITOT

Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) составляет 5.08%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что RECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RECSITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.49%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

9.78%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

18.68%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

17.36%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

18.25%

-2.11%