Сравнение RECS с IQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).
RECS и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RECS - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности RECS и IQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RECS и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | -4.55% | 19.30% | 26.27% | 23.19% | -14.39% | 32.73% | 25.35% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 1.18% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
Доходность по периодам
С начала года, RECS показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 1.18%.
RECS
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -4.55%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 8.68%
IQM
- 1 день
- 6.12%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 55.72%
- 3 года*
- 26.13%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RECS и IQM
RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.
Доходность на риск
RECS vs. IQM — Ранг доходности на риск
RECS
IQM
Сравнение RECS c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RECS | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.68 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.29 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 3.72 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 11.65 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RECS | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.68 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.52 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.77 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между RECS и IQM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RECS и IQM
Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 1.16% | 1.11% | 1.09% | 1.00% | 1.41% | 20.64% | 1.09% | 0.49% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RECS и IQM
Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и IQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| RECS | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.29% | -44.91% | +10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -14.71% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -44.91% | +22.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -8.68% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -12.55% | +11.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 4.70% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RECS и IQM
Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) составляет 5.03%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.90%. Это указывает на то, что RECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RECS | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 12.90% | -7.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 23.48% | -14.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 33.37% | -15.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 28.67% | -12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 30.73% | -14.59% |