PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RECS с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RECS и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RECS и IQM


2026 (YTD)202520242023202220212020
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF
-4.55%19.30%26.27%23.19%-14.39%32.73%25.35%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
1.18%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, RECS показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 1.18%.


RECS

1 день
2.71%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-2.31%
1 год
18.70%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.91%
10 лет*
8.68%

IQM

1 день
6.12%
1 месяц
-5.61%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.33%
1 год
55.72%
3 года*
26.13%
5 лет*
14.95%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Research Enhanced Core ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Сравнение комиссий RECS и IQM

RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.


Доходность на риск

RECS vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 7272
Ранг коэф-та Мартина

IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RECS c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RECSIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.68

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.29

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

3.72

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

11.65

-4.45

RECS vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RECS на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RECS и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RECSIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.68

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.52

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.77

-0.44

Корреляция

Корреляция между RECS и IQM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RECS и IQM

Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF
1.16%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RECS и IQM

Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и IQM.


Загрузка...

Показатели просадок


RECSIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-44.91%

+10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-14.71%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-44.91%

+22.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-8.68%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-12.55%

+11.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.70%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RECS и IQM

Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) составляет 5.03%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.90%. Это указывает на то, что RECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RECSIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

12.90%

-7.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

23.48%

-14.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

33.37%

-15.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

28.67%

-12.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

30.73%

-14.59%