PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RECS с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RECS с ILCB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).

RECS и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RECS - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RECS и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RECS и ILCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		-4.55%19.30%26.27%23.19%-14.39%32.73%15.35%-0.93%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		-4.57%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RECS показывает доходность -4.55%, а ILCB немного ниже – -4.57%. За последние 10 лет акции RECS уступали акциям ILCB по среднегодовой доходности: 8.68% против 13.49% соответственно.

RECS

1 день
2.71%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-2.31%
1 год
18.70%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.91%
10 лет*
8.68%

ILCB

1 день
2.92%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-2.23%
1 год
17.62%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Core ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с RECS:
RECS с VOORECS с CREDRECS с SPYRECS с SPHQRECS с PRFRECS с SPGPRECS с RUNN
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с VTIILCB с SCHBILCB с BBUS

Сравнение комиссий RECS и ILCB

RECS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Доходность на риск

RECS vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RECS c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RECSILCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.96

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.47

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.51

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

7.11

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RECS vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RECS на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RECS и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RECSILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.96

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.65

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.75

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.60

-0.26

Корреляция

Корреляция между RECS и ILCB составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RECS и ILCB

Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности ILCB в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		1.16%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		1.13%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Просадки

Сравнение просадок RECS и ILCB

Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и ILCB.

Загрузка...

Показатели просадок

RECSILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-51.53%

+17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-12.07%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-25.47%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

-35.30%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-6.44%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-6.28%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.57%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RECS и ILCB

Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) составляет 5.03%, в то время как у iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что RECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RECSILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

5.34%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.62%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

18.41%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

17.13%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

18.14%

-2.00%