Сравнение RECS с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
RECS и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RECS - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности RECS и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RECS и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | -4.55% | 23.25% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 8.17% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, RECS показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 8.17%.
RECS
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -4.55%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 8.68%
FMTM
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 16.49%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RECS и FMTM
RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
RECS vs. FMTM — Ранг доходности на риск
RECS
FMTM
Сравнение RECS c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RECS | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.58 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.09 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 3.15 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 11.97 | -4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RECS | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.58 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.61 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между RECS и FMTM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RECS и FMTM
Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 1.16% | 1.11% | 1.09% | 1.00% | 1.41% | 20.64% | 1.09% | 0.49% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RECS и FMTM
Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| RECS | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.29% | -12.12% | -22.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -12.12% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -7.90% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -1.88% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.19% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности RECS и FMTM
Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) составляет 5.03%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что RECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RECS | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 11.09% | -6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 19.22% | -9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 23.34% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 23.18% | -6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 23.18% | -7.04% |