PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RECS с ESGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RECS с ESGN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RECS (Columbia Research Enhanced Core ETF) and ESGN (Columbia Sustainable International Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - RECS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index, while ESGN is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100. Both are passively managed. Over the past 5 years, RECS returned 14.04%/yr vs 11.72%/yr for ESGN. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RECS charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for ESGN.

Доходность

Сравнение доходности RECS и ESGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RECS показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у ESGN с доходностью 7.02%.

RECS

1 день
-0.75%
1 месяц
4.11%
С начала года
6.61%
6 месяцев
6.84%
1 год
25.02%
3 года*
21.66%
5 лет*
14.04%
10 лет*
9.89%

ESGN

1 день
-0.99%
1 месяц
1.18%
С начала года
7.02%
6 месяцев
10.22%
1 год
25.77%
3 года*
19.65%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RECS и ESGN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		6.61%19.30%26.27%23.19%-14.39%32.73%15.35%-0.93%0.00%0.00%
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		7.02%39.85%6.02%20.88%-5.95%10.18%-0.52%15.83%-18.30%24.88%

Correlation

The correlation between RECS and ESGN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2016 г.

0.55

The correlation between RECS and ESGN shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RECS и ESGN

Секторы
RECS
ESGN

Технологии

33.6%
7.0%

Финансовые услуги

13.2%
15.4%

Коммуникационные услуги

11.0%
1.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
6.6%

Здравоохранение

9.9%
3.9%

Промышленность

6.7%
15.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.5%

Энергетика

3.4%
13.0%

Недвижимость

2.3%
0.2%

Коммунальные услуги

2.2%
9.3%

Сырьевые материалы

2.1%
1.9%

Технологии

RECS
33.6%
ESGN
7.0%

Финансовые услуги

RECS
13.2%
ESGN
15.4%

Коммуникационные услуги

RECS
11.0%
ESGN
1.2%

Потребительский циклический сектор

RECS
10.6%
ESGN
6.6%

Здравоохранение

RECS
9.9%
ESGN
3.9%

Промышленность

RECS
6.7%
ESGN
15.8%

Потребительский защитный сектор

RECS
5.0%
ESGN
3.5%

Энергетика

RECS
3.4%
ESGN
13.0%

Недвижимость

RECS
2.3%
ESGN
0.2%

Коммунальные услуги

RECS
2.2%
ESGN
9.3%

Сырьевые материалы

RECS
2.1%
ESGN
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Core ETF

Columbia Sustainable International Equity Income ETF

Часто сравнивают с RECS:
RECS с VOORECS с SPYRECS с CREDRECS с SPHQRECS с PRFRECS с IUSRECS с SPGP
Часто сравнивают с ESGN:
ESGN с HEFAESGN с ECONESGN с REVSESGN с XCEMESGN с DWXESGN с DIALESGN с DWMF

Доходность на риск

RECS vs. ESGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ESGN
Ранг доходности на риск ESGN: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RECS c ESGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RECSESGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.93

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.67

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.71

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

9.97

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RECS vs. ESGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RECS на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGN равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RECS и ESGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RECSESGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.93

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.77

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.60

-0.23

Просадки

Сравнение просадок RECS и ESGN

Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки ESGN в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и ESGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RECSESGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-41.71%

+7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-9.56%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-14.38%

-4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-24.51%

+2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-3.77%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-7.06%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.59%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RECS и ESGN

Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) составляет 2.97%, в то время как у Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что RECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RECSESGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.92%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

10.62%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

13.48%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

15.30%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

16.31%

-0.09%

Сравнение комиссий RECS и ESGN

RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ESGN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RECS и ESGN

Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности ESGN в 9.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		9.22%9.76%3.11%3.27%3.57%3.43%2.64%3.34%7.25%4.63%2.52%
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		1.04%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RECS and ESGN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGN has higher volatility (3.92%) compared to RECS (2.97%). In terms of maximum drawdown, RECS dropped -34.29% vs ESGN's -41.71%.

On 5-year performance, RECS leads with 14.04% vs 11.72% for ESGN. On fees, RECS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RECS has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RECS has performed better with a 14.04% return vs 11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RECS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for ESGN.

ESGN has the higher dividend yield at 9.22%, compared with 1.04% for RECS.

RECS is categorized as Large Cap Growth Equities, while ESGN is Foreign Large Cap Equities. RECS tracks Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index, while ESGN tracks MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100. Their fees differ too: 0.15% for RECS and 0.45% for ESGN.

RECS currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RECS и ESGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор