PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REBYX с SWSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REBYX с SWSSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).

REBYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности REBYX и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REBYX и SWSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REBYX
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund		-0.86%8.86%8.16%13.81%-16.14%26.28%13.04%23.74%-12.22%2.12%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		-2.49%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%25.63%-11.19%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, REBYX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции REBYX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 8.00% против 9.50% соответственно.

REBYX

1 день
-0.94%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.14%
1 год
18.70%
3 года*
9.18%
5 лет*
3.74%
10 лет*
8.00%

SWSSX

1 день
-1.45%
1 месяц
-8.18%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
-0.36%
1 год
21.55%
3 года*
11.83%
5 лет*
3.10%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Часто сравнивают с REBYX:
REBYX с QQQIREBYX с ^GSPCREBYX с VIGAXREBYX с RSPREBYX с SSCDXREBYX с EDOWREBYX с SPY
Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SCHASWSSX с SWPPXSWSSX с SWSCXSWSSX с SFSNXSWSSX с VSMAXSWSSX с VSIAXSWSSX с VBR

Сравнение комиссий REBYX и SWSSX

REBYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.

REBYX
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Доходность на риск

REBYX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REBYX
Ранг доходности на риск REBYX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REBYX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REBYX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REBYX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REBYX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REBYX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REBYX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REBYXSWSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.91

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

5.02

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REBYX vs. SWSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REBYX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSSX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REBYX и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REBYXSWSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.91

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.14

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.40

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.33

-0.02

Корреляция

Корреляция между REBYX и SWSSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REBYX и SWSSX

Дивидендная доходность REBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности SWSSX в 1.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REBYX
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund		8.35%8.28%13.03%2.64%5.30%31.12%0.64%4.46%18.61%0.33%0.88%8.23%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.32%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%

Просадки

Сравнение просадок REBYX и SWSSX

Максимальная просадка REBYX за все время составила -62.03%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REBYX и SWSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

REBYXSWSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-60.34%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-13.90%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-31.93%

-0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.79%

-41.81%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-11.00%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-10.78%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.68%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности REBYX и SWSSX

Текущая волатильность для Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) составляет 6.02%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что REBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REBYXSWSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

6.59%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

14.12%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

23.11%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.76%

22.57%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.48%

24.03%

-0.55%