PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REBYX с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REBYX с QQQI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

REBYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности REBYX и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REBYX и QQQI

2026 (YTD)20252024
REBYX
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund		2.89%8.86%8.74%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.32%18.62%19.83%

Доходность по периодам

С начала года, REBYX показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.32%.

REBYX

1 день
0.73%
1 месяц
-3.09%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.92%
1 год
21.46%
3 года*
10.54%
5 лет*
4.15%
10 лет*
8.40%

QQQI

1 день
0.14%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-1.12%
1 год
20.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с REBYX:
REBYX с ^GSPCREBYX с VIGAXREBYX с RSPREBYX с SSCDXREBYX с EDOWREBYX с SPYREBYX с IHI
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Сравнение комиссий REBYX и QQQI

REBYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

REBYX
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Доходность на риск

REBYX vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REBYX
Ранг доходности на риск REBYX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REBYX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REBYX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REBYX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REBYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REBYX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REBYX c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REBYXQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.06

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.64

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.88

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

8.37

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REBYX vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REBYX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REBYX и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REBYXQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.06

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.91

-0.59

Корреляция

Корреляция между REBYX и QQQI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REBYX и QQQI

Дивидендная доходность REBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что меньше доходности QQQI в 14.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REBYX
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund		8.05%8.28%13.03%2.64%5.30%31.12%0.64%4.46%18.61%0.33%0.88%8.23%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.88%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REBYX и QQQI

Максимальная просадка REBYX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REBYX и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

REBYXQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-20.00%

-42.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-9.61%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-5.59%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-2.32%

-8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.57%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности REBYX и QQQI

Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что REBYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REBYXQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

6.04%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

11.22%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

19.71%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.78%

17.47%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

17.47%

+6.02%