- ISIN
- US7824932666
- Эмитент
- Russell
- Дата выпуска
- 29 мар. 2000 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности REBYX
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) прибавил 20.5% с начала года. Текущая цена акции REBYX — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции REBYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,391.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) показал доход в 20.51% с начала года и 38.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность REBYX составила 9.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 20.51%
- 6 месяцев
- 18.24%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 9.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность REBYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении REBYX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 дек. 2013 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -15.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.84% | 2.20% | -4.67% | 10.75% | 3.31% | 3.11% | 20.51% | ||||||
| 2025 | 2.87% | -5.54% | -6.43% | -3.03% | 4.41% | 4.95% | 0.81% | 6.90% | 0.49% | 0.34% | 3.11% | 0.56% | 8.86% |
| 2024 | -2.69% | 4.55% | 4.94% | -6.66% | 4.33% | -1.27% | 8.14% | -1.84% | 0.49% | -1.83% | 10.27% | -8.75% | 8.16% |
| 2023 | 8.72% | -1.35% | -4.81% | -1.85% | -1.51% | 7.73% | 5.12% | -3.82% | -5.69% | -6.78% | 8.51% | 10.98% | 13.81% |
| 2022 | -7.41% | 0.58% | -0.07% | -8.18% | 1.56% | -7.50% | 9.06% | -2.44% | -8.99% | 10.65% | 2.87% | -5.22% | -16.14% |
| 2021 | 3.56% | 10.00% | 2.82% | 3.50% | 1.10% | 0.62% | -2.04% | 1.60% | -2.54% | 4.57% | -3.63% | 4.75% | 26.28% |
Метрики бенчмарка
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund has an annualized alpha of 1.35%, beta of 1.06, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2001.
- This fund captured 116.88% of S&P 500 Index gains and 110.63% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.06 and R2 of 0.74, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.35%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 116.88%
- Участие в снижении
- 110.63%
Комиссия
Комиссия REBYX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
REBYX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REBYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 2.46 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.06 | 10.92 | +4.14 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.12 | $2.12 | $3.32 | $0.70 | $1.27 | $9.32 | $0.20 | $1.25 | $4.41 | $0.10 | $0.28 | $2.13 |
Дивидендный доход | 6.87% | 8.28% | 13.03% | 2.64% | 5.30% | 31.12% | 0.64% | 4.46% | 18.61% | 0.33% | 0.88% | 8.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.12 | $2.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.32 | $3.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $1.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.32 | $9.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 62.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 973 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -62.03%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 10mo | 5y 3moокт. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -44.79%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 11d | 2y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -35.55%окт. 2002 г. | 5mo 25d | 11mo | 1y 4moапр. 2002 г. - сент. 2003 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -32.68%апр. 2025 г. | 3mo 20d | 10mo 4d | 1y 1moдек. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -26.13%сент. 2001 г. | 4mo 1d | 6mo 27d | 10mo 28dмай 2001 г. - апр. 2002 г. |
Показатели просадок
| REBYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -56.78% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -9.10% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.68% | -18.90% | -13.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -25.43% | -7.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.79% | -33.92% | -10.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -10.71% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.04% | +0.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с REBYX
Добавьте Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с REBYX