PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REBYX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение REBYX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) и S&P 500 Index (^GSPC).

REBYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности REBYX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REBYX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REBYX
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund		2.15%8.86%8.16%13.81%-16.14%26.28%13.04%23.74%-12.22%2.12%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, REBYX показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции REBYX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.32% против 12.24% соответственно.

REBYX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.15%
6 месяцев
6.27%
1 год
22.41%
3 года*
10.27%
5 лет*
4.00%
10 лет*
8.32%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с REBYX:
REBYX с QQQIREBYX с VIGAXREBYX с RSPREBYX с SSCDXREBYX с EDOWREBYX с SPYREBYX с IHI
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

REBYX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REBYX
Ранг доходности на риск REBYX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REBYX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REBYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REBYX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REBYX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REBYX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REBYX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REBYX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.92

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.41

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.41

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

6.61

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REBYX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REBYX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REBYX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REBYX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.92

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.61

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.68

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.46

-0.15

Корреляция

Корреляция между REBYX и ^GSPC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок REBYX и ^GSPC

Максимальная просадка REBYX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REBYX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

REBYX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-56.78%

-5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-12.14%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-25.43%

-7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.79%

-33.92%

-10.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-5.78%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-10.75%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.60%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности REBYX и ^GSPC

Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что REBYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REBYX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

5.37%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

9.55%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

18.33%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

16.90%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

18.05%

+5.44%