PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REBYX с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REBYX с RSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REBYX (Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both funds - REBYX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Russell, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Over the past 10 years, REBYX returned 9.36%/yr vs 11.86%/yr for RSP. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. REBYX charges 0.90%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности REBYX и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REBYX показывает доходность 17.23%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции REBYX уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 9.36% против 11.86% соответственно.

REBYX

1 день
0.47%
1 месяц
4.17%
С начала года
17.23%
6 месяцев
16.82%
1 год
36.24%
3 года*
15.12%
5 лет*
6.27%
10 лет*
9.36%

RSP

1 день
-0.38%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.50%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REBYX и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REBYX
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund		17.23%8.86%8.16%13.81%-16.14%26.28%13.04%23.74%-12.22%2.12%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.70%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between REBYX and RSP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2003 г.

0.91

The correlation between REBYX and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с REBYX:
REBYX с QQQIREBYX с SSCDXREBYX с EDOWREBYX с ^GSPCREBYX с VIGAXREBYX с AGTHXREBYX с SPY
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

REBYX vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REBYX
Ранг доходности на риск REBYX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REBYX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REBYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REBYX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REBYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REBYX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REBYX c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REBYXRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.70

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.47

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

2.49

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.63

9.48

+5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REBYX vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REBYX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REBYX и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REBYXRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.70

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.52

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.65

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.57

-0.23

Просадки

Сравнение просадок REBYX и RSP

Максимальная просадка REBYX за все время составила -62.03%, примерно равная максимальной просадке RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REBYX и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REBYXRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-59.92%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-7.85%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.68%

-17.81%

-14.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-21.38%

-11.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.79%

-39.04%

-5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.38%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-6.65%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.06%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности REBYX и RSP

Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что REBYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REBYXRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

2.56%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

8.29%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

11.56%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.76%

16.18%

+6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

18.35%

+5.18%

Сравнение комиссий REBYX и RSP

REBYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REBYX и RSP

Дивидендная доходность REBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности RSP в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REBYX
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund		7.06%8.28%13.03%2.64%5.30%31.12%0.64%4.46%18.61%0.33%0.88%8.23%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

REBYX and RSP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REBYX has higher volatility (5.06%) compared to RSP (2.56%). In terms of maximum drawdown, REBYX dropped -62.03% vs RSP's -59.92%.

REBYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REBYX и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор