PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REAX с SCHH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REAX с SCHH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Real Brokerage Inc (REAX) и Schwab US REIT ETF (SCHH).

SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности REAX и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Brokerage Inc (REAX) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REAX и SCHH

2026 (YTD)20252024202320222021
REAX
Real Brokerage Inc		-28.77%-20.65%187.50%52.38%-71.54%-63.10%
SCHH
Schwab US REIT ETF		3.86%2.20%4.99%11.18%-24.99%14.29%

Доходность по периодам

С начала года, REAX показывает доходность -28.77%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 3.86%.

REAX

1 день
4.00%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-28.77%
6 месяцев
-35.96%
1 год
-36.89%
3 года*
29.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHH

1 день
0.42%
1 месяц
-6.20%
С начала года
3.86%
6 месяцев
1.66%
1 год
3.35%
3 года*
6.79%
5 лет*
3.52%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Real Brokerage Inc

Schwab US REIT ETF

Часто сравнивают с REAX:
REAX с LLYREAX с NVOREAX с VOOREAX с IWMREAX с VNQREAX с IYRREAX с QQQ
Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FSRNXSCHH с FRELSCHH с VNQISCHH с REET

Доходность на риск

REAX vs. SCHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REAX
Ранг доходности на риск REAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REAX c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Brokerage Inc (REAX) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REAXSCHHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

0.21

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.99

0.39

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.05

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

0.28

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.31

1.09

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REAX vs. SCHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REAX на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа SCHH равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REAX и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REAXSCHHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

0.21

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.32

-0.67

Корреляция

Корреляция между REAX и SCHH составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REAX и SCHH

REAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REAX
Real Brokerage Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHH
Schwab US REIT ETF		3.02%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%

Просадки

Сравнение просадок REAX и SCHH

Максимальная просадка REAX за все время составила -89.60%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAX и SCHH.

Загрузка...

Показатели просадок

REAXSCHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.60%

-44.22%

-45.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.32%

-12.40%

-43.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.00%

-7.07%

-66.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.00%

-9.54%

-59.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.54%

3.17%

+24.37%

Волатильность

Сравнение волатильности REAX и SCHH

Real Brokerage Inc (REAX) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с Schwab US REIT ETF (SCHH) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что REAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REAXSCHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.36%

4.64%

+8.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.22%

9.28%

+28.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.83%

16.20%

+32.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.72%

18.69%

+52.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.72%

20.97%

+49.75%