Сравнение REAI с USRT
REAI (Intelligent Real Estate ETF) and USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) are both REIT funds. REAI is actively managed, while USRT is passively managed. Over the past 3 years, REAI returned 6.41%/yr vs 12.94%/yr for USRT. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. REAI charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for USRT.
Доходность
Сравнение доходности REAI и USRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REAI показывает доходность 16.09%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 20.15%.
REAI
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 16.09%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.86%
USRT
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 15.43%
- С начала года
- 20.15%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- 6.12%
- Всё время*
- 5.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $992.61 | $3.84K | $4.13K | |
| $35.05M | $32.05M | $34.75M |
Сравнение доходности по годам REAI и USRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
REAI Intelligent Real Estate ETF | 16.09% | -6.08% | 8.00% | 1.59% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 20.15% | 2.44% | 8.58% | 9.76% |
Correlation
The correlation between REAI and USRT is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between REAI and USRT shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REAI vs. USRT — Ранг доходности на риск
REAI
USRT
Сравнение REAI c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intelligent Real Estate ETF (REAI) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REAI | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.86 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 9.61 | -5.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REAI и USRT
Максимальная просадка REAI за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAI и USRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REAI | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -69.92% | +47.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -8.04% | -3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.29% | -18.70% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -2.86% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -12.87% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 2.40% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности REAI и USRT
Текущая волатильность для Intelligent Real Estate ETF (REAI) составляет 3.42%, в то время как у iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что REAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REAI | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 4.34% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 10.61% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 13.72% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 18.93% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 21.34% | -3.51% |
Сравнение комиссий REAI и USRT
REAI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REAI и USRT
Дивидендная доходность REAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности USRT в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REAI Intelligent Real Estate ETF | 1.76% | 4.52% | 3.34% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.51% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
REAI and USRT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USRT has higher volatility (4.34%) compared to REAI (3.42%). In terms of maximum drawdown, REAI dropped -22.29% vs USRT's -69.92%.
On 3-year performance, USRT leads with 12.94% vs 6.41% for REAI. On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, REAI has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USRT has performed better with a 12.94% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for REAI.
USRT has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.76% for REAI.
They also come from different issuers: Armada ETF Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.59% for REAI and 0.08% for USRT.
USRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REAI и USRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор