Сравнение REAI с FRI
REAI (Intelligent Real Estate ETF) and FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) are both REIT funds. REAI is actively managed, while FRI is passively managed. Over the past year, REAI returned 13.25% vs 14.73% for FRI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. REAI charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for FRI.
Доходность
Сравнение доходности REAI и FRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REAI показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у FRI с доходностью 11.90%.
REAI
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 13.24%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 13.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 11.90%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 5.62%
Сравнение доходности по годам REAI и FRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
REAI Intelligent Real Estate ETF | 13.24% | -6.08% | 8.00% | 1.46% |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 11.90% | 2.80% | 7.84% | 8.95% |
Correlation
The correlation between REAI and FRI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between REAI and FRI shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов REAI и FRI
Секторы
REAI
FRI
Недвижимость
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
REAI
FRI
Технологии
REAI
FRI
-
Коммуникационные услуги
REAI
FRI
-
Сырьевые материалы
REAI
-
FRI
-
Потребительский циклический сектор
REAI
-
FRI
-
Потребительский защитный сектор
REAI
-
FRI
-
Энергетика
REAI
-
FRI
-
Финансовые услуги
REAI
-
FRI
Здравоохранение
REAI
-
FRI
-
Промышленность
REAI
-
FRI
-
Коммунальные услуги
REAI
-
FRI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REAI vs. FRI — Ранг доходности на риск
REAI
FRI
Сравнение REAI c FRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intelligent Real Estate ETF (REAI) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REAI | FRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.95 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 6.21 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REAI | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.13 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.18 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок REAI и FRI
Максимальная просадка REAI за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAI и FRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REAI | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -71.95% | +49.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -7.57% | -3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -3.24% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -13.70% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 2.38% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности REAI и FRI
Intelligent Real Estate ETF (REAI) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) имеют волатильность 3.87% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REAI | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 3.93% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 9.14% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 13.05% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 18.65% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 21.06% | -3.00% |
Сравнение комиссий REAI и FRI
REAI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FRI в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REAI и FRI
Дивидендная доходность REAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности FRI в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.60% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
REAI Intelligent Real Estate ETF | 3.27% | 4.52% | 3.34% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REAI and FRI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRI has higher volatility (3.93%) compared to REAI (3.87%). In terms of maximum drawdown, REAI dropped -22.29% vs FRI's -71.95%.
On 1-year performance, FRI leads with 14.73% vs 13.25% for REAI. On fees, FRI is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FRI has performed better with a 14.73% return vs 13.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FRI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for REAI.
REAI has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 2.60% for FRI.
They also come from different issuers: Armada ETF Advisors and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for REAI and 0.50% for FRI.
FRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REAI и FRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор