Сравнение REAI с DFGR
REAI (Intelligent Real Estate ETF) and DFGR (Dimensional Global Real Estate ETF) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, REAI returned 7.38%/yr vs 11.14%/yr for DFGR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. REAI charges 0.59%/yr vs 0.22%/yr for DFGR.
Доходность
Сравнение доходности REAI и DFGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REAI показывает доходность 14.97%, что значительно выше, чем у DFGR с доходностью 10.41%.
REAI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 14.97%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFGR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REAI и DFGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
REAI Intelligent Real Estate ETF | 14.97% | -6.08% | 8.00% | 1.59% |
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 10.41% | 7.65% | 1.89% | 9.42% |
Correlation
The correlation between REAI and DFGR is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between REAI and DFGR has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REAI vs. DFGR — Ранг доходности на риск
REAI
DFGR
Сравнение REAI c DFGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intelligent Real Estate ETF (REAI) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REAI | DFGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 4.32 | -1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REAI и DFGR
Максимальная просадка REAI за все время составила -22.29%, примерно равная максимальной просадке DFGR в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAI и DFGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REAI | DFGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -21.28% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -9.15% | -1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.29% | -17.57% | -4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -1.42% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -6.22% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.59% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности REAI и DFGR
Текущая волатильность для Intelligent Real Estate ETF (REAI) составляет 3.84%, в то время как у Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что REAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REAI | DFGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 4.22% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 9.34% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 12.29% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 15.42% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 15.42% | +2.58% |
Сравнение комиссий REAI и DFGR
REAI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFGR в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REAI и DFGR
Дивидендная доходность REAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности DFGR в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 3.85% | 4.05% | 3.73% | 2.77% | 0.59% |
REAI Intelligent Real Estate ETF | 3.22% | 4.52% | 3.34% | 1.99% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REAI and DFGR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFGR has higher volatility (4.22%) compared to REAI (3.84%). In terms of maximum drawdown, REAI dropped -22.29% vs DFGR's -21.28%.
On 3-year performance, DFGR leads with 11.14% vs 7.38% for REAI. On fees, DFGR is cheaper at 0.22% per year. On volatility, REAI has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFGR has performed better with a 11.14% return vs 7.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFGR is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.59% for REAI.
DFGR has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 3.22% for REAI.
They also come from different issuers: Armada ETF Advisors and Dimensional. Their fees differ too: 0.59% for REAI and 0.22% for DFGR.
DFGR currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REAI и DFGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор