PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REAI с BBRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REAI с BBRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REAI (Intelligent Real Estate ETF) and BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) are both REIT funds. REAI is actively managed, while BBRE is passively managed. Over the past year, REAI returned 13.25% vs 14.11% for BBRE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. REAI charges 0.59%/yr vs 0.11%/yr for BBRE.

Доходность

Сравнение доходности REAI и BBRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intelligent Real Estate ETF (REAI) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REAI показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у BBRE с доходностью 11.77%.

REAI

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.84%
С начала года
13.24%
6 месяцев
13.01%
1 год
13.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBRE

1 день
0.16%
1 месяц
-0.16%
С начала года
11.77%
6 месяцев
10.56%
1 год
14.11%
3 года*
10.99%
5 лет*
4.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REAI и BBRE

2026 (YTD)202520242023
REAI
Intelligent Real Estate ETF		13.24%-6.08%8.00%1.46%
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		11.77%2.09%8.24%9.19%

Correlation

The correlation between REAI and BBRE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2023 г.

0.87

The correlation between REAI and BBRE shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов REAI и BBRE

Секторы
REAI
BBRE

Недвижимость

97.9%
98.9%

Технологии

2.1%

-

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

REAI
97.9%
BBRE
98.9%

Технологии

REAI
2.1%
BBRE

-

Коммуникационные услуги

REAI
1.8%
BBRE

-

Сырьевые материалы

REAI

-

BBRE

-

Потребительский циклический сектор

REAI

-

BBRE

-

Потребительский защитный сектор

REAI

-

BBRE

-

Энергетика

REAI

-

BBRE

-

Финансовые услуги

REAI

-

BBRE
0.1%

Здравоохранение

REAI

-

BBRE

-

Промышленность

REAI

-

BBRE

-

Коммунальные услуги

REAI

-

BBRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intelligent Real Estate ETF

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

Часто сравнивают с REAI:
REAI с SPREREAI с DTCRREAI с RIETREAI с HAUSREAI с DFGRREAI с USRTREAI с FREL
Часто сравнивают с BBRE:
BBRE с VNQBBRE с USRTBBRE с BBUSBBRE с PPTYBBRE с DFGRBBRE с XLREBBRE с SCHH

Доходность на риск

REAI vs. BBRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REAI
Ранг доходности на риск REAI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BBRE
Ранг доходности на риск BBRE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBRE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REAI c BBRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intelligent Real Estate ETF (REAI) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REAIBBREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.06

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.50

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

1.76

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

5.54

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REAI vs. BBRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REAI на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBRE равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REAI и BBRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REAIBBREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.06

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.31

-0.02

Просадки

Сравнение просадок REAI и BBRE

Максимальная просадка REAI за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAI и BBRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REAIBBREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-43.61%

+21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-8.07%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-3.12%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-10.53%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

2.55%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности REAI и BBRE

Intelligent Real Estate ETF (REAI) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) имеют волатильность 3.87% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REAIBBREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.99%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

9.47%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

13.39%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

18.77%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

22.56%

-4.50%

Сравнение комиссий REAI и BBRE

REAI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REAI и BBRE

Дивидендная доходность REAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности BBRE в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		2.81%3.24%3.19%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%
REAI
Intelligent Real Estate ETF		3.27%4.52%3.34%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REAI and BBRE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBRE has higher volatility (3.99%) compared to REAI (3.87%). In terms of maximum drawdown, REAI dropped -22.29% vs BBRE's -43.61%.

On 1-year performance, BBRE leads with 14.11% vs 13.25% for REAI. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, REAI has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBRE has performed better with a 14.11% return vs 13.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.59% for REAI.

REAI has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 2.81% for BBRE.

They also come from different issuers: Armada ETF Advisors and JPMorgan. Their fees differ too: 0.59% for REAI and 0.11% for BBRE.

BBRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REAI и BBRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор