PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REAI с JPRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REAI с JPRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REAI (Intelligent Real Estate ETF) and JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past year, REAI returned 13.25% vs 9.04% for JPRE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. REAI charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for JPRE.

Доходность

Сравнение доходности REAI и JPRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intelligent Real Estate ETF (REAI) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REAI показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у JPRE с доходностью 9.03%.

REAI

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.84%
С начала года
13.24%
6 месяцев
13.01%
1 год
13.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPRE

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.51%
С начала года
9.03%
6 месяцев
8.33%
1 год
9.04%
3 года*
9.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REAI и JPRE

2026 (YTD)202520242023
REAI
Intelligent Real Estate ETF		13.24%-6.08%8.00%1.46%
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		9.03%1.36%7.43%9.47%

Correlation

The correlation between REAI and JPRE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2023 г.

0.85

The correlation between REAI and JPRE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REAI и JPRE

Секторы
REAI
JPRE

Недвижимость

97.9%
98.1%

Технологии

2.1%

-

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Сырьевые материалы

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

REAI
97.9%
JPRE
98.1%

Технологии

REAI
2.1%
JPRE

-

Коммуникационные услуги

REAI
1.8%
JPRE

-

Сырьевые материалы

REAI

-

JPRE
0.6%

Потребительский циклический сектор

REAI

-

JPRE

-

Потребительский защитный сектор

REAI

-

JPRE

-

Энергетика

REAI

-

JPRE

-

Финансовые услуги

REAI

-

JPRE

-

Здравоохранение

REAI

-

JPRE

-

Промышленность

REAI

-

JPRE
0.6%

Коммунальные услуги

REAI

-

JPRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intelligent Real Estate ETF

JPMorgan Realty Income ETF

Часто сравнивают с REAI:
REAI с SPREREAI с DTCRREAI с BBREREAI с RIETREAI с HAUSREAI с DFGRREAI с USRT
Часто сравнивают с JPRE:
JPRE с PPTYJPRE с PMAQXJPRE с MWOFXJPRE с ^GSPCJPRE с JCPBJPRE с FEQIXJPRE с JPST

Доходность на риск

REAI vs. JPRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REAI
Ранг доходности на риск REAI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
JPRE
Ранг доходности на риск JPRE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPRE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REAI c JPRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intelligent Real Estate ETF (REAI) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REAIJPREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.70

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.01

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

3.24

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REAI vs. JPRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REAI на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPRE равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REAI и JPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REAIJPREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.70

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.27

+0.03

Просадки

Сравнение просадок REAI и JPRE

Максимальная просадка REAI за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAI и JPRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REAIJPREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-23.84%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-7.70%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-3.57%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-8.16%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

2.79%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности REAI и JPRE

Intelligent Real Estate ETF (REAI) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеют волатильность 3.87% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REAIJPREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.86%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

9.42%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

12.98%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

18.28%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

18.28%

-0.22%

Сравнение комиссий REAI и JPRE

REAI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JPRE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REAI и JPRE

Дивидендная доходность REAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности JPRE в 2.29%

ПозицияTTM2025202420232022
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		2.29%2.62%2.21%3.26%10.60%
REAI
Intelligent Real Estate ETF		3.27%4.52%3.34%1.99%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REAI and JPRE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REAI has higher volatility (3.87%) compared to JPRE (3.86%). In terms of maximum drawdown, REAI dropped -22.29% vs JPRE's -23.84%.

On 1-year performance, REAI leads with 13.25% vs 9.04% for JPRE. On fees, JPRE is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, REAI has performed better with a 13.25% return vs 9.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPRE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for REAI.

REAI has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 2.29% for JPRE.

They also come from different issuers: Armada ETF Advisors and JPMorgan. Their fees differ too: 0.59% for REAI and 0.50% for JPRE.

REAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REAI и JPRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор