Сравнение REAI с JPRE
REAI (Intelligent Real Estate ETF) and JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, REAI returned 7.38%/yr vs 11.85%/yr for JPRE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. REAI charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for JPRE.
Доходность
Сравнение доходности REAI и JPRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REAI показывает доходность 14.97%, что значительно выше, чем у JPRE с доходностью 13.09%.
REAI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 14.97%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPRE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 13.09%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- 10.59%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REAI и JPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
REAI Intelligent Real Estate ETF | 14.97% | -6.08% | 8.00% | 1.59% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 13.09% | 1.36% | 7.43% | 10.19% |
Correlation
The correlation between REAI and JPRE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between REAI and JPRE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REAI vs. JPRE — Ранг доходности на риск
REAI
JPRE
Сравнение REAI c JPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intelligent Real Estate ETF (REAI) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REAI | JPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.38 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 3.77 | -1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REAI и JPRE
Максимальная просадка REAI за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAI и JPRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REAI | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -23.84% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -7.70% | -3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.29% | -16.27% | -6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -0.87% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -8.06% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.81% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности REAI и JPRE
Текущая волатильность для Intelligent Real Estate ETF (REAI) составляет 3.84%, в то время как у JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что REAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REAI | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 5.43% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 10.37% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 13.72% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 18.30% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 18.30% | -0.30% |
Сравнение комиссий REAI и JPRE
REAI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JPRE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REAI и JPRE
Дивидендная доходность REAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности JPRE в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.21% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% |
REAI Intelligent Real Estate ETF | 3.22% | 4.52% | 3.34% | 1.99% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REAI and JPRE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPRE has higher volatility (5.43%) compared to REAI (3.84%). In terms of maximum drawdown, REAI dropped -22.29% vs JPRE's -23.84%.
On 3-year performance, JPRE leads with 11.85% vs 7.38% for REAI. On fees, JPRE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, REAI has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JPRE has performed better with a 11.85% return vs 7.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPRE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for REAI.
REAI has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 2.21% for JPRE.
They also come from different issuers: Armada ETF Advisors and JPMorgan. Their fees differ too: 0.59% for REAI and 0.50% for JPRE.
JPRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REAI и JPRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор