PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REAI с DRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REAI с DRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REAI (Intelligent Real Estate ETF) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both REIT funds. REAI is actively managed, while DRN is passively managed. Over the past year, REAI returned 13.25% vs 7.81% for DRN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. REAI charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for DRN.

Доходность

Сравнение доходности REAI и DRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intelligent Real Estate ETF (REAI) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REAI показывает доходность 13.24%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 19.48%.

REAI

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.84%
С начала года
13.24%
6 месяцев
13.01%
1 год
13.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRN

1 день
0.10%
1 месяц
-4.89%
С начала года
19.48%
6 месяцев
15.83%
1 год
7.81%
3 года*
7.35%
5 лет*
-11.56%
10 лет*
-5.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REAI и DRN

2026 (YTD)202520242023
REAI
Intelligent Real Estate ETF		13.24%-6.08%8.00%1.46%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		19.48%-11.24%-5.29%17.97%

Correlation

The correlation between REAI and DRN is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2023 г.

0.84

The correlation between REAI and DRN has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REAI и DRN

Секторы
REAI
DRN

Недвижимость

97.9%
19.6%

Технологии

2.1%

-

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Сырьевые материалы

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

REAI
97.9%
DRN
19.6%

Технологии

REAI
2.1%
DRN

-

Коммуникационные услуги

REAI
1.8%
DRN

-

Сырьевые материалы

REAI

-

DRN
0.4%

Потребительский циклический сектор

REAI

-

DRN

-

Потребительский защитный сектор

REAI

-

DRN

-

Энергетика

REAI

-

DRN

-

Финансовые услуги

REAI

-

DRN

-

Здравоохранение

REAI

-

DRN

-

Промышленность

REAI

-

DRN

-

Коммунальные услуги

REAI

-

DRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intelligent Real Estate ETF

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Часто сравнивают с REAI:
REAI с SPREREAI с DTCRREAI с BBREREAI с RIETREAI с HAUSREAI с DFGRREAI с USRT
Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL

Доходность на риск

REAI vs. DRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REAI
Ранг доходности на риск REAI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REAI c DRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intelligent Real Estate ETF (REAI) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REAIDRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.20

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
0.53

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

0.32

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

0.72

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REAI vs. DRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REAI на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа DRN равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REAI и DRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REAIDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.20

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.21

+0.08

Просадки

Сравнение просадок REAI и DRN

Максимальная просадка REAI за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAI и DRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REAIDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-86.32%

+64.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-24.28%

+13.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-80.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-65.93%

+62.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-35.07%

+27.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

10.91%

-6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности REAI и DRN

Текущая волатильность для Intelligent Real Estate ETF (REAI) составляет 3.87%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что REAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REAIDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

11.13%

-7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

28.89%

-18.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

40.04%

-24.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

56.65%

-38.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

60.61%

-42.55%

Сравнение комиссий REAI и DRN

REAI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REAI и DRN

Дивидендная доходность REAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности DRN в 2.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.23%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%
REAI
Intelligent Real Estate ETF		3.27%4.52%3.34%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REAI and DRN have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRN has higher volatility (11.13%) compared to REAI (3.87%). In terms of maximum drawdown, REAI dropped -22.29% vs DRN's -86.32%.

On 1-year performance, REAI leads with 13.25% vs 7.81% for DRN. On fees, REAI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, REAI has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, REAI has performed better with a 13.25% return vs 7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REAI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.

REAI has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 2.23% for DRN.

They also come from different issuers: Armada ETF Advisors and Direxion. Their fees differ too: 0.59% for REAI and 0.99% for DRN.

REAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REAI и DRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор