Сравнение RDY с SH
RDY (Dr. Reddy's Laboratories Limited) is a stock, while SH (ProShares Short S&P500) is Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%). Over the past 10 years, RDY returned 4.69%/yr vs -12.83%/yr for SH. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности RDY и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDY показывает доходность -5.27%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -6.39%. За последние 10 лет акции RDY превзошли акции SH по среднегодовой доходности: 4.69% против -12.83% соответственно.
RDY
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- -15.30%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- 4.69%
SH
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- -6.39%
- 6 месяцев
- -6.43%
- 1 год
- -15.90%
- 3 года*
- -11.96%
- 5 лет*
- -8.68%
- 10 лет*
- -12.83%
Сравнение доходности по годам RDY и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited | -5.27% | -10.53% | 14.13% | 36.47% | -19.74% | -7.33% | 76.80% | 8.45% | 0.37% | -16.46% |
SH ProShares Short S&P500 | -6.39% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
Correlation
The correlation between RDY and SH is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г. | -0.37 |
The correlation between RDY and SH shifts across timeframes, from -0.37 (all time) to -0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDY vs. SH — Ранг доходности на риск
RDY
SH
Сравнение RDY c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDY | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.81 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.82 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.47 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDY и SH
Максимальная просадка RDY за все время составила -60.62%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDY и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDY | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -94.66% | +34.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.65% | -18.16% | -2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.61% | -38.82% | +12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -44.53% | +9.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.13% | -76.12% | +28.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.54% | -94.53% | +73.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.92% | -67.75% | +45.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.31% | 10.13% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDY и SH
Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что RDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDY | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 4.33% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.41% | 9.59% | +7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 12.28% | +10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.26% | 16.91% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.58% | 18.04% | +8.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDY и SH
Дивидендная доходность RDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности SH в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited | 0.69% | 0.65% | 0.60% | 1.39% | 1.48% | 1.04% | 0.46% | 0.71% | 0.00% | 0.78% | 0.62% | 0.63% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.43% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDY and SH have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDY has higher volatility (6.24%) compared to SH (4.33%). In terms of maximum drawdown, RDY dropped -60.62% vs SH's -94.66%.
RDY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDY и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор