PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDY с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDY с SGOV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RDY (Dr. Reddy's Laboratories Limited) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, RDY returned -0.73%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RDY и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDY показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.55%.

RDY

1 день
0.00%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-5.70%
6 месяцев
-6.69%
1 год
-14.21%
3 года*
6.22%
5 лет*
-0.73%
10 лет*
4.22%

SGOV

1 день
0.03%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.97%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDY и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
RDY
Dr. Reddy's Laboratories Limited		-5.70%-10.53%14.13%36.47%-19.74%-7.33%39.53%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.55%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Correlation

The correlation between RDY and SGOV is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dr. Reddy's Laboratories Limited

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с RDY:
RDY с NATCOPHARM.NSRDY с HLNRDY с IBNRDY с SSORDY с ABBVRDY с JNJRDY с HD
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

RDY vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDY
Ранг доходности на риск RDY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDY: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDY: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDY c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDYSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
20.34

-20.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
277.10

-277.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

196.55

-195.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

400.29

-400.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

4,485.40

-4,486.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDY vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDY на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDY и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDYSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

20.34

-20.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

14.75

-14.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

12.50

-12.14

Просадки

Сравнение просадок RDY и SGOV

Максимальная просадка RDY за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDY и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDYSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-0.03%

-60.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.46%

-0.01%

-22.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.61%

-0.01%

-26.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-0.03%

-35.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.90%

0.00%

-20.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.92%

-0.00%

-21.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.09%

0.00%

+13.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RDY и SGOV

Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что RDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDYSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

0.06%

+9.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

0.13%

+17.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.84%

0.20%

+23.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

0.24%

+23.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.60%

0.24%

+26.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDY и SGOV

Дивидендная доходность RDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности SGOV в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDY
Dr. Reddy's Laboratories Limited		0.69%0.65%0.60%1.39%1.48%1.04%0.46%0.71%0.00%0.78%0.62%0.63%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDY and SGOV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDY has higher volatility (9.38%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, RDY dropped -60.62% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.34 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDY и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор