PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDY с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDY с SGOV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RDY (Dr. Reddy's Laboratories Limited) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, RDY returned 2.23%/yr vs 3.58%/yr for SGOV. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RDY и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDY показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.73%.

RDY

1 день
4.02%
1 месяц
10.91%
С начала года
8.62%
6 месяцев
8.23%
1 год
-1.00%
3 года*
8.43%
5 лет*
2.23%
10 лет*
5.60%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.73%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.92%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDY и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
RDY
Dr. Reddy's Laboratories Limited		8.62%-10.53%14.13%36.47%-19.74%-7.33%41.37%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.73%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between RDY and SGOV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dr. Reddy's Laboratories Limited

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с RDY:
RDY с NATCOPHARM.NSRDY с HLNRDY с IBNRDY с ABBVRDY с JNJRDY с SSORDY с HD
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

RDY vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDY
Ранг доходности на риск RDY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDY c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDYSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
20.32

-20.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
273.56

-273.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

194.05

-193.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

395.07

-395.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

4,426.92

-4,427.03

RDY vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDY на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDY и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDY и SGOV

Максимальная просадка RDY за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDY и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDYSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-0.03%

-60.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-0.01%

-18.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.61%

-0.01%

-26.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-0.03%

-35.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

0.00%

-8.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.91%

-0.00%

-21.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.98%

0.00%

+9.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RDY и SGOV

Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что RDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDYSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

0.04%

+8.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

0.12%

+18.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

0.19%

+23.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

0.24%

+23.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.65%

0.24%

+26.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDY и SGOV

Дивидендная доходность RDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SGOV в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDY
Dr. Reddy's Laboratories Limited		0.60%0.65%0.60%1.39%1.48%1.04%0.46%0.71%0.00%0.78%0.62%0.63%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDY and SGOV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDY has higher volatility (8.28%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, RDY dropped -60.62% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.32 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDY и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор