PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDY с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDY с PSQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RDY (Dr. Reddy's Laboratories Limited) is a stock, while PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Over the past 10 years, RDY returned 4.69%/yr vs -19.15%/yr for PSQ. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RDY и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDY показывает доходность -5.27%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -14.02%. За последние 10 лет акции RDY превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: 4.69% против -19.15% соответственно.

RDY

1 день
-0.45%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-5.27%
6 месяцев
-5.14%
1 год
-15.30%
3 года*
5.74%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
4.69%

PSQ

1 день
-0.65%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-14.02%
6 месяцев
-14.04%
1 год
-24.40%
3 года*
-17.58%
5 лет*
-13.78%
10 лет*
-19.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDY и PSQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDY
Dr. Reddy's Laboratories Limited		-5.27%-10.53%14.13%36.47%-19.74%-7.33%76.80%8.45%0.37%-16.46%
PSQ
ProShares Short QQQ		-14.02%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%

Correlation

The correlation between RDY and PSQ is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.32

The correlation between RDY and PSQ shifts across timeframes, from -0.32 (all time) to -0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dr. Reddy's Laboratories Limited

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с RDY:
RDY с NATCOPHARM.NSRDY с HLNRDY с IBNRDY с SSORDY с ABBVRDY с JNJRDY с HD
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD

Доходность на риск

RDY vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDY
Ранг доходности на риск RDY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDY: 66
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDY c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDYPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
-1.36

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
-2.04

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.78

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.87

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

-1.81

+0.29

RDY vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDY на текущий момент составляет -0.75, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDY и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDY и PSQ

Максимальная просадка RDY за все время составила -60.62%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDY и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDYPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-98.26%

+37.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.65%

-26.86%

+6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.61%

-49.65%

+23.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-60.91%

+25.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.13%

-88.98%

+41.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.54%

-98.20%

+77.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.92%

-73.99%

+52.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.31%

12.96%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RDY и PSQ

Текущая волатильность для Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) составляет 6.24%, в то время как у ProShares Short QQQ (PSQ) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что RDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDYPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

7.39%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.41%

13.75%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

17.23%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

22.59%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.58%

22.34%

+4.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDY и PSQ

Дивидендная доходность RDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности PSQ в 5.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSQ
ProShares Short QQQ		5.09%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%0.00%0.00%
RDY
Dr. Reddy's Laboratories Limited		0.69%0.65%0.60%1.39%1.48%1.04%0.46%0.71%0.00%0.78%0.62%0.63%

Часто задаваемые вопросы

RDY and PSQ have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSQ has higher volatility (7.39%) compared to RDY (6.24%). In terms of maximum drawdown, RDY dropped -60.62% vs PSQ's -98.26%.

RDY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDY и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор