Сравнение RDY с HDB
RDY (Dr. Reddy's Laboratories Limited) and HDB (HDFC Bank Limited) are both stocks. RDY operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while HDB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, RDY returned 4.69%/yr vs 5.46%/yr for HDB. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDY и HDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDY показывает доходность -5.27%, что значительно выше, чем у HDB с доходностью -33.85%. За последние 10 лет акции RDY уступали акциям HDB по среднегодовой доходности: 4.69% против 5.46% соответственно.
RDY
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- -15.30%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- 4.69%
HDB
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -33.85%
- 6 месяцев
- -32.66%
- 1 год
- -33.11%
- 3 года*
- -7.62%
- 5 лет*
- -7.24%
- 10 лет*
- 5.46%
Сравнение доходности по годам RDY и HDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited | -5.27% | -10.53% | 14.13% | 36.47% | -19.74% | -7.33% | 76.80% | 8.45% | 0.37% | -16.46% |
HDB HDFC Bank Limited | -33.85% | 17.07% | -2.54% | 0.16% | 7.39% | -9.29% | 14.03% | 22.58% | 2.44% | 68.50% |
Correlation
The correlation between RDY and HDB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2001 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
RDY:
$11.10B
HDB:
$41.47B
RDY:
₹51.45
HDB:
₹179.48
RDY:
24.75
HDB:
12.89
RDY:
1.04
HDB:
0.19
RDY:
3.15
HDB:
1.98
RDY:
2.88
HDB:
0.69
RDY:
₹337.10B
HDB:
₹5.00T
RDY:
₹177.79B
HDB:
₹2.86T
RDY:
₹74.65B
HDB:
₹1.03T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDY vs. HDB — Ранг доходности на риск
RDY
HDB
Сравнение RDY c HDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и HDFC Bank Limited (HDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDY | HDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.75 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.85 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.74 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDY и HDB
Максимальная просадка RDY за все время составила -60.62%, что меньше максимальной просадки HDB в -67.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDY и HDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDY | HDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -67.93% | +7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.65% | -40.98% | +20.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.61% | -40.98% | +14.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -40.98% | +5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.13% | -54.28% | +7.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.54% | -38.00% | +17.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.92% | -13.80% | -8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.31% | 20.09% | -6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDY и HDB
Текущая волатильность для Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) составляет 6.24%, в то время как у HDFC Bank Limited (HDB) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что RDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDY | HDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 8.37% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.41% | 21.09% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 24.57% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.26% | 26.84% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.58% | 29.07% | -2.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDY и HDB
Дивидендная доходность RDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности HDB в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB HDFC Bank Limited | 3.51% | 2.32% | 2.19% | 2.06% | 1.70% | 0.81% | 0.00% | 0.17% | 0.55% | 0.49% | 0.66% | 0.58% |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited | 0.69% | 0.65% | 0.60% | 1.39% | 1.48% | 1.04% | 0.46% | 0.71% | 0.00% | 0.78% | 0.62% | 0.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDY и HDB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dr. Reddy's Laboratories Limited и HDFC Bank Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDY и HDB
RDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила о валовой прибыли в 34.22B при выручке в 76.33B, что соответствует валовой рентабельности в 44.8%.
HDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила о валовой прибыли в 693.21B при выручке в 1.19T, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
RDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила об операционной прибыли в 473.25M при выручке в 76.33B, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
HDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила об операционной прибыли в 281.02B при выручке в 1.19T, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
RDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила о чистой прибыли в 2.24B при выручке в 76.33B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
HDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила о чистой прибыли в 206.67B при выручке в 1.19T, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
RDY and HDB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDB has higher volatility (8.37%) compared to RDY (6.24%). In terms of maximum drawdown, RDY dropped -60.62% vs HDB's -67.93%.
RDY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDY и HDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор