PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDY с DOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDY с DOG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RDY (Dr. Reddy's Laboratories Limited) is a stock, while DOG (ProShares Short Dow30) is Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%). Over the past 10 years, RDY returned 4.69%/yr vs -11.31%/yr for DOG. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RDY и DOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и ProShares Short Dow30 (DOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDY показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции RDY превзошли акции DOG по среднегодовой доходности: 4.69% против -11.31% соответственно.

RDY

1 день
-0.45%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-5.27%
6 месяцев
-5.14%
1 год
-15.30%
3 года*
5.74%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
4.69%

DOG

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-3.86%
1 год
-14.29%
3 года*
-8.19%
5 лет*
-5.62%
10 лет*
-11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDY и DOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDY
Dr. Reddy's Laboratories Limited		-5.27%-10.53%14.13%36.47%-19.74%-7.33%76.80%8.45%0.37%-16.46%
DOG
ProShares Short Dow30		-4.92%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%

Correlation

The correlation between RDY and DOG is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.35

The correlation between RDY and DOG shifts across timeframes, from -0.35 (all time) to -0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dr. Reddy's Laboratories Limited

ProShares Short Dow30

Часто сравнивают с RDY:
RDY с NATCOPHARM.NSRDY с HLNRDY с IBNRDY с SSORDY с ABBVRDY с JNJRDY с HD
Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY

Доходность на риск

RDY vs. DOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDY
Ранг доходности на риск RDY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDY: 66
Ранг коэф-та Мартина
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDY c DOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDYDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
-1.01

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
-1.37

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.85

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.84

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

-1.38

-0.13

RDY vs. DOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDY на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOG равному -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDY и DOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDY и DOG

Максимальная просадка RDY за все время составила -60.62%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDY и DOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDYDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-92.73%

+32.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.65%

-15.09%

-5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.61%

-29.16%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-34.35%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.13%

-70.95%

+23.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.54%

-92.67%

+72.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.92%

-66.41%

+44.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.31%

9.18%

+4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RDY и DOG

Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что RDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDYDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

4.36%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.41%

9.87%

+7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

12.56%

+10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

14.86%

+8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.58%

17.51%

+9.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDY и DOG

Дивидендная доходность RDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности DOG в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOG
ProShares Short Dow30		3.52%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%0.00%0.00%
RDY
Dr. Reddy's Laboratories Limited		0.69%0.65%0.60%1.39%1.48%1.04%0.46%0.71%0.00%0.78%0.62%0.63%

Часто задаваемые вопросы

RDY and DOG have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDY has higher volatility (6.24%) compared to DOG (4.36%). In terms of maximum drawdown, RDY dropped -60.62% vs DOG's -92.73%.

RDY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDY и DOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор