PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDW с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDW с QTUM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RDW (Redwire Corporation) is a stock, while QTUM (Defiance Quantum ETF) is Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Over the past 3 years, RDW returned 79.83%/yr vs 48.15%/yr for QTUM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RDW и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwire Corporation (RDW) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDW показывает доходность 98.95%, что значительно выше, чем у QTUM с доходностью 47.39%.

RDW

1 день
-11.53%
1 месяц
8.08%
С начала года
98.95%
6 месяцев
107.41%
1 год
-20.75%
3 года*
79.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
1.22%
1 месяц
9.07%
С начала года
47.39%
6 месяцев
45.72%
1 год
86.28%
3 года*
48.15%
5 лет*
28.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDW и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021
RDW
Redwire Corporation		98.95%-53.83%477.54%43.94%-70.67%-34.15%
QTUM
Defiance Quantum ETF		47.39%36.65%50.54%39.86%-28.80%8.26%

Correlation

The correlation between RDW and QTUM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г.

0.47

The correlation between RDW and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwire Corporation

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с RDW:
RDW с RKLBRDW с SIDURDW с PLTRRDW с JOBYRDW с OKLORDW с POWWRDW с ASM
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM

Доходность на риск

RDW vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDW
Ранг доходности на риск RDW: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDW: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDW: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDW: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDW c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDWQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
2.94

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
3.45

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.46

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

5.46

-5.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

19.77

-20.19

RDW vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDW на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDW и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDW и QTUM

Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDWQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.26%

-38.45%

-48.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.40%

-15.26%

-60.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.28%

-25.39%

-54.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.62%

-4.42%

-37.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.30%

-8.24%

-51.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.88%

4.21%

+47.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RDW и QTUM

Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 53.68% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 14.18%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDWQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

53.68%

14.18%

+39.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.49%

23.17%

+71.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

118.63%

28.39%

+90.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.83%

26.99%

+69.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.83%

27.40%

+69.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDW и QTUM

RDW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%
RDW
Redwire Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDW and QTUM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDW has higher volatility (53.68%) compared to QTUM (14.18%). In terms of maximum drawdown, RDW dropped -87.26% vs QTUM's -38.45%.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDW и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор