PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDW с IETC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDW с IETC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RDW (Redwire Corporation) is a stock, while IETC (iShares U.S. Tech Independence Focused ETF) is Technology Equities fund actively managed by iShares. Over the past 3 years, RDW returned 79.83%/yr vs 25.69%/yr for IETC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RDW и IETC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwire Corporation (RDW) и iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDW показывает доходность 98.95%, что значительно выше, чем у IETC с доходностью 4.48%.

RDW

1 день
-11.53%
1 месяц
8.08%
С начала года
98.95%
6 месяцев
107.41%
1 год
-20.75%
3 года*
79.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

IETC

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.94%
С начала года
4.48%
6 месяцев
4.29%
1 год
18.95%
3 года*
25.69%
5 лет*
15.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDW и IETC

2026 (YTD)20252024202320222021
RDW
Redwire Corporation		98.95%-53.83%477.54%43.94%-70.67%-34.15%
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		4.48%19.56%37.57%54.35%-32.78%3.36%

Correlation

The correlation between RDW and IETC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwire Corporation

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF

Часто сравнивают с RDW:
RDW с RKLBRDW с SIDURDW с PLTRRDW с JOBYRDW с OKLORDW с POWWRDW с ASM
Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с VGTIETC с IGMIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY

Доходность на риск

RDW vs. IETC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDW
Ранг доходности на риск RDW: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDW: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDW: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDW: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDW c IETC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDWIETCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
0.80

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
1.18

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.15

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

0.84

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

2.30

-2.72

RDW vs. IETC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDW на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа IETC равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDW и IETC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDW и IETC

Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и IETC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDWIETCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.26%

-38.48%

-48.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.40%

-21.19%

-54.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.28%

-25.17%

-55.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.62%

-10.32%

-31.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.30%

-8.14%

-51.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.88%

7.67%

+44.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RDW и IETC

Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 53.68% по сравнению с iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDWIETCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

53.68%

9.62%

+44.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.49%

17.85%

+76.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

118.63%

22.11%

+96.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.83%

24.70%

+72.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.83%

25.44%

+71.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDW и IETC

RDW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		0.37%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%
RDW
Redwire Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDW and IETC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDW has higher volatility (53.68%) compared to IETC (9.62%). In terms of maximum drawdown, RDW dropped -87.26% vs IETC's -38.48%.

IETC currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDW и IETC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор