PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVY с SPGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVY с SPGP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) and SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) are both exchange-traded funds - RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RDVY returned 16.29%/yr vs 15.11%/yr for SPGP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RDVY charges 0.50%/yr vs 0.36%/yr for SPGP.

Доходность

Сравнение доходности RDVY и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVY показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции RDVY превзошли акции SPGP по среднегодовой доходности: 16.29% против 15.11% соответственно.

RDVY

1 день
1.11%
1 месяц
5.69%
С начала года
13.41%
6 месяцев
12.60%
1 год
31.20%
3 года*
20.46%
5 лет*
12.03%
10 лет*
16.29%

SPGP

1 день
0.84%
1 месяц
2.86%
С начала года
6.06%
6 месяцев
5.64%
1 год
16.85%
3 года*
11.97%
5 лет*
7.97%
10 лет*
15.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVY и SPGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		13.41%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		6.06%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%

Correlation

The correlation between RDVY and SPGP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г.

0.85

The correlation between RDVY and SPGP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDVY и SPGP

Секторы
RDVY
SPGP

Финансовые услуги

33.5%
20.9%

Технологии

26.9%
24.9%

Промышленность

13.6%
16.9%

Потребительский циклический сектор

10.9%
17.6%

Коммуникационные услуги

5.5%
6.8%

Здравоохранение

3.9%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Энергетика

2.4%
6.3%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

2.9%

Финансовые услуги

RDVY
33.5%
SPGP
20.9%

Технологии

RDVY
26.9%
SPGP
24.9%

Промышленность

RDVY
13.6%
SPGP
16.9%

Потребительский циклический сектор

RDVY
10.9%
SPGP
17.6%

Коммуникационные услуги

RDVY
5.5%
SPGP
6.8%

Здравоохранение

RDVY
3.9%
SPGP
3.7%

Потребительский защитный сектор

RDVY
3.4%
SPGP

-

Энергетика

RDVY
2.4%
SPGP
6.3%

Коммунальные услуги

RDVY
1.4%
SPGP

-

Сырьевые материалы

RDVY

-

SPGP

-

Недвижимость

RDVY

-

SPGP
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Invesco S&P 500 GARP ETF

Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX
Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD

Доходность на риск

RDVY vs. SPGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVY c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDVYSPGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.04

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.57

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

1.45

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

5.54

+8.17

RDVY vs. SPGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVY на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVY и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDVY и SPGP

Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, примерно равная максимальной просадке SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и SPGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVYSPGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-42.08%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-11.15%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

-22.87%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-22.87%

-2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

-42.08%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.05%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-4.35%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.92%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVY и SPGP

Текущая волатильность для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) составляет 5.04%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что RDVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVYSPGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

5.43%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

12.24%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

15.63%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

18.60%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

21.23%

-0.10%

Сравнение комиссий RDVY и SPGP

RDVY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVY и SPGP

Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности SPGP в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.89%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.88%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, RDVY and SPGP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPGP has higher volatility (5.43%) compared to RDVY (5.04%). In terms of maximum drawdown, RDVY dropped -40.60% vs SPGP's -42.08%.

On 10-year performance, RDVY leads with 16.29% vs 15.11% for SPGP. On fees, SPGP is cheaper at 0.36% per year. On volatility, RDVY has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDVY has performed better with a 16.29% return vs 15.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.50% for RDVY.

RDVY and SPGP have nearly identical dividend yields, around 0.89%.

RDVY is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPGP is Multi-factor. RDVY tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while SPGP tracks S&P 500 GARP Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for RDVY and 0.36% for SPGP.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVY и SPGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор