Сравнение RDVY с KBWY
RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) and KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) are both exchange-traded funds - RDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index, while KBWY is a REIT fund tracking the KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RDVY returned 17.20%/yr vs 1.70%/yr for KBWY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDVY charges 0.47%/yr vs 0.35%/yr for KBWY.
Доходность
Сравнение доходности RDVY и KBWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDVY показывает доходность 15.31%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 23.96%. За последние 10 лет акции RDVY превзошли акции KBWY по среднегодовой доходности: 17.20% против 1.70% соответственно.
RDVY
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 15.31%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- 30.88%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 17.20%
KBWY
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- 23.96%
- 6 месяцев
- 24.63%
- 1 год
- 29.69%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение доходности по годам RDVY и KBWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 15.31% | 18.90% | 16.41% | 20.38% | -13.27% | 31.14% | 13.47% | 37.71% | -9.92% | 22.75% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 23.96% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | 0.81% |
Correlation
The correlation between RDVY and KBWY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г. | 0.57 |
The correlation between RDVY and KBWY shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDVY vs. KBWY — Ранг доходности на риск
RDVY
KBWY
Сравнение RDVY c KBWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDVY | KBWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 3.23 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.43 | 7.68 | +6.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDVY и KBWY
Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и KBWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDVY | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -57.68% | +17.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -9.24% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.11% | -29.93% | +10.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -32.29% | +6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -57.68% | +17.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.57% | +5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -14.15% | +9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 3.88% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDVY и KBWY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеют волатильность 4.98% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDVY | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 4.84% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 12.06% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 16.77% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 21.61% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | 27.07% | -5.98% |
Сравнение комиссий RDVY и KBWY
RDVY берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVY и KBWY
Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности KBWY в 8.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 8.19% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 1.06% | 1.11% | 1.64% | 2.09% | 2.21% | 1.04% | 1.53% | 1.55% | 1.68% | 1.25% | 2.07% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
RDVY and KBWY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDVY has higher volatility (4.98%) compared to KBWY (4.84%). In terms of maximum drawdown, RDVY dropped -40.60% vs KBWY's -57.68%.
On 10-year performance, RDVY leads with 17.20% vs 1.70% for KBWY. On fees, KBWY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWY has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RDVY has performed better with a 17.20% return vs 1.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBWY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for RDVY.
KBWY has the higher dividend yield at 8.19%, compared with 1.06% for RDVY.
RDVY is categorized as Dividend, while KBWY is REIT. RDVY tracks Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index, while KBWY tracks KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.47% for RDVY and 0.35% for KBWY.
RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDVY и KBWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор