Сравнение RDVY с HIGH
RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - RDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. RDVY is passively managed, while HIGH is actively managed. Over the past 3 years, RDVY returned 19.50%/yr vs 2.59%/yr for HIGH. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. RDVY charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности RDVY и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDVY показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.98%.
RDVY
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 10.67%
- С начала года
- 15.68%
- 1 год
- 28.08%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 16.08%
HIGH
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.76%
- С начала года
- -0.98%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDVY и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 15.68% | 18.90% | 16.41% | 20.38% | 3.28% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.98% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
Correlation
The correlation between RDVY and HIGH is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.37 |
Over the past year, RDVY and HIGH have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDVY vs. HIGH — Ранг доходности на риск
RDVY
HIGH
Сравнение RDVY c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDVY | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.92 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | -0.50 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.08 | -0.81 | +13.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDVY и HIGH
Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDVY | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -9.50% | -31.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -7.08% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.11% | -9.50% | -9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -7.68% | +6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -2.53% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 4.36% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDVY и HIGH
First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что RDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDVY | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 1.80% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 3.77% | +7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.56% | 7.26% | +7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 9.48% | +9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 9.48% | +11.54% |
Сравнение комиссий RDVY и HIGH
RDVY берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии HIGH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVY и HIGH
Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности HIGH в 7.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.13% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0.85% | 1.11% | 1.64% | 2.09% | 2.21% | 1.04% | 1.53% | 1.55% | 1.68% | 1.25% | 2.07% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
RDVY and HIGH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDVY has higher volatility (3.89%) compared to HIGH (1.80%). In terms of maximum drawdown, RDVY dropped -40.60% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, RDVY leads with 19.50% vs 2.59% for HIGH. On fees, RDVY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RDVY has performed better with a 19.50% return vs 2.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDVY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.13%, compared with 0.85% for RDVY.
RDVY is categorized as Dividend, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and Simplify. Their fees differ too: 0.47% for RDVY and 0.50% for HIGH.
RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDVY и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор