Сравнение RDVY с HIGH
RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - RDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. RDVY is passively managed, while HIGH is actively managed. Over the past 3 years, RDVY returned 22.14%/yr vs 2.73%/yr for HIGH. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. RDVY charges 0.47%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности RDVY и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDVY показывает доходность 15.31%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.79%.
RDVY
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 15.31%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- 30.88%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 17.20%
HIGH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDVY и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 15.31% | 18.90% | 16.41% | 20.38% | 3.28% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.79% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
Correlation
The correlation between RDVY and HIGH is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.37 |
Over the past year, RDVY and HIGH have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDVY vs. HIGH — Ранг доходности на риск
RDVY
HIGH
Сравнение RDVY c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDVY | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.97 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | -0.21 | +3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.43 | -0.30 | +14.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDVY и HIGH
Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDVY | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -9.50% | -31.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -9.50% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.11% | -9.50% | -9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.50% | +7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -2.45% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 6.76% | -4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDVY и HIGH
First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что RDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDVY | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 1.91% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 3.79% | +7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 8.74% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 9.52% | +9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | 9.52% | +11.57% |
Сравнение комиссий RDVY и HIGH
RDVY берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVY и HIGH
Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности HIGH в 7.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.12% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 1.06% | 1.11% | 1.64% | 2.09% | 2.21% | 1.04% | 1.53% | 1.55% | 1.68% | 1.25% | 2.07% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
RDVY and HIGH have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDVY has higher volatility (4.98%) compared to HIGH (1.91%). In terms of maximum drawdown, RDVY dropped -40.60% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, RDVY leads with 22.14% vs 2.73% for HIGH. On fees, RDVY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RDVY has performed better with a 22.14% return vs 2.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDVY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.12%, compared with 1.06% for RDVY.
RDVY is categorized as Dividend, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and Simplify. Their fees differ too: 0.47% for RDVY and 0.51% for HIGH.
RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDVY и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор