PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVY с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDVY с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

RDVY и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RDVY и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDVY и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		-0.63%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, RDVY показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции RDVY превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 14.60% против 11.48% соответственно.

RDVY

1 день
0.83%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
3.03%
1 год
18.34%
3 года*
17.27%
5 лет*
10.18%
10 лет*
14.60%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий RDVY и FDL

RDVY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

RDVY vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVY c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVYFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.43

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.00

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.77

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

7.07

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVY vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVY на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVY и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVYFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.43

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.97

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.67

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.46

+0.17

Корреляция

Корреляция между RDVY и FDL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVY и FDL

Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		1.02%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок RDVY и FDL

Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

RDVYFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-65.93%

+25.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-11.58%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-16.46%

-8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

-41.40%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-1.21%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-9.72%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.90%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVY и FDL

First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что RDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDVYFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

2.71%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

8.23%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

14.94%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

14.32%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

17.09%

+4.01%